حاسبة مصفوفة الارتباط
حتى أربع أسواق معاً.
أدوات مخاطر مجانية
حاسبة تكافؤ المخاطر
المال المتساوي ليس مخاطرة متساوية. الأوزان التي تعطي كل سوق الحصة نفسها من تذبذب المحفظة، مع احتساب الارتباطات.
مجانًا، دون تسجيل متاح للشراء: Desk وDesk + Signals. شاهد الخطط
- مجانًا
- دون تسجيل
- لا يُحفظ شيء مما تكتبه
الأسواق
الأوزان
لحصة متساوية من المخاطرة من كل سوق، ضع A 15%، B 13%، C 9%، D 63% من المال.
- مال متساوٍ
- المال المتساوي في كل سوق يترك لـ C 52% من المخاطرة، مقابل 25% للحصة العادلة: الأسواق الهادئة بالكاد تُحسب.
- حسب التقلب
- التحجيم حسب التقلب وحده، مع تجاهل كيف تتحرك الأسواق معاً، يبتعد حتى 32 نقطة عن الحصة العادلة لسوق واحد، لأن الروابط بينها تنقل المخاطرة.
- التذبذب الكلي
- تذبذب المحفظة سنوياً: 5.0% بمال متساوٍ، و3.0% حسب التقلب، و2.2% بمخاطرة متساوية. المخاطرة المتساوية تعني التوازن لا تذبذباً أقل: ارفع الحجم الكلي أو اخفضه لتصل إلى التذبذب الذي تريده.
- اقرأه بحذر
- الحصة تحت الصفر تعني أن هذا السوق يخفض التذبذب: لقد تحرك عكس الأسواق الأخرى. مقيس على 79 حركة من شمعة إلى شمعة. التقلب والروابط تتغير، وفي موجة بيع تميل الروابط إلى الارتفاع معاً، لذا أعد الوزن حين تتحرك. المخاطرة المتساوية لا تقول شيئاً عن السوق الذي سيربح.
تذبذب كل سوق سنوياً، وحصته من المخاطرة بمال متساوٍ، والوزن حسب التقلب وحده، والوزن للمخاطرة المتساوية، وهذا الوزن مالاً من أصل 10,000.
| السوق | التذبذب سنوياً | المخاطرة بمال متساوٍ | حسب التقلب | مخاطرة متساوية | المال |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 8.2% | 34% | 18.3% | 14.8% | 1,483 |
| B | 7.3% | 21% | 20.5% | 13.1% | 1,305 |
| C | 11.4% | 52% | 13.1% | 8.7% | 867 |
| D | 3.1% | -7% | 48.0% | 63.4% | 6,345 |
للتعليم فقط، وليست نصيحة استثمارية. تأتي الإجابة من الأرقام التي أدخلتها، لا من حسابك ولا من السوق. النتائج المحاكاة افتراضية ولها حدود: في التداول الحقيقي توجد slippage وفجوات سعرية ونسب ربح متغيرة وعواطف. قد يخسر تداول المنتجات ذات الرافعة المالية المال بسرعة، حتى كله. تحذير من المخاطر
للتعليم فقط، وليس نصيحة مالية؛ التداول ينطوي على مخاطر.
لماذا المال المتساوي ليس مخاطرة متساوية
وزّع المال بالتساوي بين الذهب وزوج عملات ومؤشر أسهم، وسيقرر أكثرها اضطراباً معظم ما يفعله الحساب. تكافؤ المخاطر يحجّم كل سوق بحيث يضيف كل منها الحصة نفسها من التذبذب، مع احتساب كيف تتحرك معاً. التحجيم حسب التقلب وحده يقترب من ذلك حين تكون الأسواق ضعيفة الارتباط؛ وأوزان المخاطرة المتساوية تحتسب الروابط أيضاً.
انظر كيف تتحرك الأسواق معاً عبر مصفوفة الارتباط، وحجّم سوقاً واحداً على تذبذب مستهدف عبر حاسبة التقلب المستهدف، وافحص مخاطر المحفظة كلها عبر حاسبة مخاطر المحفظة.
ليست نصيحة. حساب على الأسعار التي تكتبها؛ التذبذبات والروابط السابقة لا تعد بالمقبلة.
أدوات أخرى
حاسبة التقلب المستهدف
حدّد حجم المركز بالتقلب الذي تريده للحساب.
حاسبة مخاطر المحفظة
كم يتذبذب مزيج من الأصول.
الأسعار
ثلاث طرق للانضمام. اختر طريقتك.
اطّلع على كل الخطط · جرّب وكيلًا واحدًا مجانًا
لا يحتفظ Baroq بأموالك ولا يتداول نيابة عنك أبدًا. للتعليم فقط، وليس نصيحة مالية؛ التداول ينطوي على مخاطر.