Calculadora de matriz de correlação
Até quatro mercados de uma vez.
Ferramentas de risco gratuitas
Calculadora de paridade de risco
Dinheiro igual não é risco igual. Os pesos que dão a cada mercado a mesma parte da oscilação da carteira, com as correlações incluídas.
Grátis, sem cadastro À venda: o Desk e o Desk + Signals. Ver os planos
- Grátis
- Sem cadastro
- Nada do que você digita é guardado
Os mercados
Os pesos
Para uma parte igual do risco de cada um, coloque A 15%, B 13%, C 9%, D 63% do dinheiro.
- Dinheiro igual
- Com dinheiro igual em cada um, C fica com 52% do risco, contra os 25% que seriam uma parte justa: os mercados calmos quase não contam.
- Por volatilidade
- Dimensionar só pela volatilidade, sem levar em conta como os mercados se movem juntos, fica até 32 pontos fora de uma parte justa num mercado, porque as ligações entre eles deslocam o risco.
- A oscilação total
- Oscilação anual da carteira: 5.0% com dinheiro igual, 3.0% por volatilidade, 2.2% com risco igual. Risco igual é questão de equilíbrio, não de oscilação menor: aumente ou reduza o tamanho total para chegar à oscilação que você quer.
- Leia com cuidado
- Uma parte abaixo de zero significa que esse mercado reduz a oscilação: ele se moveu contra os outros. Medido em 79 movimentos de barra a barra. Volatilidade e ligações mudam, e numa queda forte as ligações tendem a subir juntas, então refaça os pesos quando elas mudarem. Risco igual não diz nada sobre qual mercado vai pagar.
A oscilação anual de cada mercado, sua parte do risco com dinheiro igual, o peso só pela volatilidade e o peso para risco igual, e esse peso em dinheiro de um total de 10,000.
| Mercado | Oscilação anual | Risco com dinheiro igual | Por volatilidade | Risco igual | Dinheiro |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 8.2% | 34% | 18.3% | 14.8% | 1,483 |
| B | 7.3% | 21% | 20.5% | 13.1% | 1,305 |
| C | 11.4% | 52% | 13.1% | 8.7% | 867 |
| D | 3.1% | -7% | 48.0% | 63.4% | 6,345 |
Apenas educação, não é aconselhamento de investimento. A resposta vem dos números que você digitou, não da sua conta nem do mercado. Resultados simulados são hipotéticos e têm limites: no trading real há slippage, gaps, taxas de acerto que mudam e emoções. Operar produtos alavancados pode perder dinheiro rapidamente, até todo ele. Aviso de risco
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.
Por que dinheiro igual não é risco igual
Divida o dinheiro em partes iguais entre ouro, um par de moedas e um índice de ações, e o mais agitado deles decide quase tudo o que a conta faz. A paridade de risco dimensiona cada mercado para que cada um contribua com a mesma parte da oscilação, considerando como se movem juntos. Dimensionar só pela volatilidade chega perto quando os mercados são pouco ligados; os pesos de risco igual também consideram as ligações.
Veja como os mercados se movem juntos com a matriz de correlação, dimensione um mercado para uma oscilação-alvo com a calculadora de volatilidade-alvo e verifique o risco da carteira toda com a calculadora de risco de carteira.
Não é recomendação. Aritmética com os preços que você digita; oscilações e ligações passadas não prometem as futuras.
Próximas ferramentas
Calculadora de volatilidade-alvo
Dimensione uma posição pela oscilação que você quer na conta.
Calculadora de risco de carteira
Quanto oscila uma combinação de ativos.
Preços
Três formas de entrar. Escolha a sua.
Ver todos os planos · Teste um agente grátis
A Baroq nunca guarda o seu dinheiro e nunca opera por você. Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.