상관 행렬 계산기
최대 네 개 시장을 한 번에.
무료 리스크 도구
리스크 패리티 계산기
같은 금액이 같은 위험은 아닙니다. 상관관계를 반영해 각 시장이 포트폴리오 변동에 같은 몫을 갖게 하는 비중입니다.
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시장
비중
각 시장의 위험 몫을 같게 하려면 돈을 A 15%, B 13%, C 9%, D 63%로 나누세요.
- 같은 금액
- 각 시장에 같은 금액을 넣으면 C이(가) 위험의 52%를 차지합니다. 공정한 몫은 25%입니다: 조용한 시장은 거의 영향을 주지 못합니다.
- 변동성 기준
- 시장들이 함께 움직이는 방식을 무시하고 변동성만으로 크기를 정하면, 한 시장에서 공정한 몫보다 최대 32포인트 벗어납니다. 시장 사이의 연결이 위험을 옮기기 때문입니다.
- 전체 변동
- 포트폴리오의 연간 변동: 같은 금액에서 5.0%, 변동성 기준 3.0%, 위험 균등 2.2%. 위험 균등은 균형을 위한 것이지 변동을 낮추는 것이 아닙니다. 원하는 변동에 맞게 전체 크기를 늘리거나 줄이세요.
- 주의해서 읽으세요
- 0보다 낮은 몫은 그 시장이 변동을 줄인다는 뜻입니다: 다른 시장과 반대로 움직였습니다. 봉에서 봉으로의 움직임 79번으로 측정했습니다. 변동성과 연결은 바뀌고, 급락장에서는 연결이 함께 높아지는 경향이 있으니 바뀌면 비중을 다시 정하세요. 위험 균등은 어느 시장이 수익을 낼지에 대해서는 아무것도 말해 주지 않습니다.
각 시장의 연간 변동, 같은 금액일 때의 위험 몫, 변동성만으로 정한 비중과 위험 균등 비중, 그리고 10,000 중 그 비중에 해당하는 금액.
| 시장 | 연간 변동 | 같은 금액일 때의 위험 | 변동성 기준 | 위험 균등 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 8.2% | 34% | 18.3% | 14.8% | 1,483 |
| B | 7.3% | 21% | 20.5% | 13.1% | 1,305 |
| C | 11.4% | 52% | 13.1% | 8.7% | 867 |
| D | 3.1% | -7% | 48.0% | 63.4% | 6,345 |
교육 목적일 뿐 투자 자문이 아닙니다. 답은 귀하의 계좌나 시장이 아니라 입력하신 숫자에서 나옵니다. 시뮬레이션 결과는 가정이며 한계가 있습니다. 실제 거래에는 슬리피지, 갭, 변하는 승률, 감정이 있습니다. 레버리지 상품 거래는 돈을 빠르게 잃을 수 있으며 전부를 잃을 수도 있습니다. 위험 고지
교육 목적일 뿐, 금융 조언이 아닙니다. 거래에는 위험이 있습니다.
같은 금액이 같은 위험이 아닌 이유
금, 통화쌍, 주가지수에 돈을 똑같이 나누면, 가장 거친 시장이 계좌 움직임의 대부분을 결정합니다. 리스크 패리티는 함께 움직이는 방식을 반영해 각 시장이 변동에 같은 몫을 더하도록 크기를 정합니다. 시장 간 연결이 느슨하면 변동성만으로 정해도 비슷하지만, 위험 균등 비중은 연결까지 계산합니다.
시장이 함께 움직이는 모습은 상관 행렬로 보고, 한 시장을 목표 변동에 맞추려면 목표 변동성 계산기를, 포트폴리오 전체의 위험은 포트폴리오 위험 계산기로 확인하세요.
조언이 아닙니다. 입력한 가격으로 하는 계산이며, 과거의 변동과 연결이 미래를 약속하지 않습니다.
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요금
세 가지 방법. 고객님께 맞는 것을 고르세요.
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