Kalkulator macierzy korelacji
Do czterech rynków naraz.
Darmowe narzędzia do ryzyka
Kalkulator parytetu ryzyka
Równe pieniądze to nie równe ryzyko. Wagi, które dają każdemu rynkowi ten sam udział w wahaniach portfela, z uwzględnieniem korelacji.
Za darmo, bez rejestracji W sprzedaży: Desk i Desk + Signals. Zobacz plany
- Za darmo
- Bez rejestracji
- Nic, co wpiszesz, nie jest zapisywane
Rynki
Wagi
Aby każdy rynek dawał równy udział w ryzyku, przeznacz A 15%, B 13%, C 9%, D 63% pieniędzy.
- Równe pieniądze
- Przy równych pieniądzach w każdym rynku C niesie 52% ryzyka, wobec 25% przy uczciwym udziale: spokojne rynki prawie się nie liczą.
- Według zmienności
- Dobór wielkości tylko według zmienności, bez uwzględnienia, jak rynki poruszają się razem, odbiega dla jednego rynku nawet o 32 pkt od uczciwego udziału, bo powiązania między nimi przesuwają ryzyko.
- Całe wahanie
- Roczne wahanie portfela: 5.0% przy równych pieniądzach, 3.0% według zmienności, 2.2% przy równym ryzyku. Równe ryzyko oznacza równowagę, a nie mniejsze wahanie: zwiększ lub zmniejsz całość, aby osiągnąć wahanie, którego chcesz.
- Czytaj ostrożnie
- Udział poniżej zera oznacza, że ten rynek zmniejsza wahanie: poruszał się przeciwnie do pozostałych. Zmierzone na ruchach od świecy do świecy (liczba: 79). Zmienność i powiązania się zmieniają, a w wyprzedaży powiązania zwykle rosną razem, więc przelicz wagi ponownie, gdy się przesuną. Równe ryzyko nic nie mówi o tym, który rynek zarobi.
Roczne wahanie każdego rynku, jego udział w ryzyku przy równych pieniądzach, waga tylko według zmienności i waga dla równego ryzyka oraz ta waga w pieniądzach z kwoty 10,000.
| Rynek | Wahanie rocznie | Ryzyko przy równych pieniądzach | Według zmienności | Równe ryzyko | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 8.2% | 34% | 18.3% | 14.8% | 1,483 |
| B | 7.3% | 21% | 20.5% | 13.1% | 1,305 |
| C | 11.4% | 52% | 13.1% | 8.7% | 867 |
| D | 3.1% | -7% | 48.0% | 63.4% | 6,345 |
Tylko edukacja, nie porada inwestycyjna. Odpowiedź pochodzi z wpisanych liczb, a nie z Twojego konta czy rynku. Wyniki symulowane są hipotetyczne i mają ograniczenia: realny handel ma slippage, luki, zmieniające się odsetki wygranych i emocje. Handel produktami z dźwignią może szybko przynieść stratę, także całego kapitału. Ostrzeżenie o ryzyku
Wyłącznie edukacyjnie, to nie jest porada finansowa; trading wiąże się z ryzykiem.
Dlaczego równe pieniądze to nie równe ryzyko
Podziel pieniądze po równo między złoto, parę walutową i indeks giełdowy, a najbardziej rozchwiany z nich zdecyduje o większości tego, co robi konto. Parytet ryzyka dobiera wielkość każdego rynku tak, by każdy wnosił ten sam udział w wahaniach, licząc, jak poruszają się razem. Dobór tylko według zmienności jest blisko, gdy rynki są luźno powiązane; wagi równego ryzyka liczą też powiązania.
Jak rynki poruszają się razem, pokaże macierz korelacji, wielkość jednego rynku pod docelowe wahanie dobierzesz w kalkulatorze docelowej zmienności, a ryzyko całego portfela sprawdzisz w kalkulatorze ryzyka portfela.
To nie porada. Arytmetyka na wpisanych cenach; dawne wahania i powiązania nie obiecują przyszłych.
Kolejne narzędzia
Kalkulator docelowej zmienności
Dobierz pozycję według wahania konta, jakiego chcesz.
Kalkulator ryzyka portfela
Jak bardzo waha się mieszanka aktywów.
Cennik
Trzy drogi. Wybierz swoją.
Zobacz wszystkie plany · Wypróbuj jednego agenta za darmo
Baroq nigdy nie trzyma Twoich pieniędzy i nigdy nie handluje za Ciebie. Wyłącznie edukacyjnie, to nie jest porada finansowa; trading wiąże się z ryzykiem.