Calculadora de matriz de correlación
Hasta cuatro mercados a la vez.
Herramientas de riesgo gratuitas
Calculadora de paridad de riesgo
Igual dinero no es igual riesgo. Los pesos que dan a cada mercado la misma parte de la oscilación de la cartera, con las correlaciones incluidas.
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- No se guarda nada de lo que escribe
Los mercados
Los pesos
Para una parte igual del riesgo de cada uno, ponga A 15%, B 13%, C 9%, D 63% del dinero.
- Igual dinero
- Con igual dinero en cada uno, C se queda con el 52% del riesgo, frente al 25% que sería una parte justa: los mercados tranquilos apenas cuentan.
- Por volatilidad
- Dimensionar solo por volatilidad, sin tener en cuenta cómo se mueven juntos los mercados, se aleja hasta 32 puntos de una parte justa en un mercado, porque los vínculos entre ellos desplazan el riesgo.
- La oscilación total
- Oscilación anual de la cartera: 5.0% con igual dinero, 3.0% por volatilidad, 2.2% con igual riesgo. Igual riesgo es cuestión de equilibrio, no de menor oscilación: suba o baje el tamaño total para llegar a la oscilación que quiere.
- Léalo con cuidado
- Una parte por debajo de cero significa que ese mercado reduce la oscilación: se ha movido en contra de los demás. Medido sobre 79 movimientos de vela a vela. La volatilidad y los vínculos cambian, y en una caída fuerte los vínculos suelen subir juntos, así que vuelva a pesar cuando se muevan. Igual riesgo no dice nada sobre qué mercado va a pagar.
La oscilación anual de cada mercado, su parte del riesgo con igual dinero, el peso solo por volatilidad y el peso para igual riesgo, y ese peso en dinero sobre 10,000.
| Mercado | Oscilación anual | Riesgo con igual dinero | Por volatilidad | Igual riesgo | Dinero |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 8.2% | 34% | 18.3% | 14.8% | 1,483 |
| B | 7.3% | 21% | 20.5% | 13.1% | 1,305 |
| C | 11.4% | 52% | 13.1% | 8.7% | 867 |
| D | 3.1% | -7% | 48.0% | 63.4% | 6,345 |
Solo con fines educativos, no es asesoramiento de inversión. La respuesta sale de las cifras que usted introdujo, no de su cuenta ni del mercado. Los resultados simulados son hipotéticos y tienen límites: el trading real tiene slippage, gaps, tasas de acierto cambiantes y emociones. Operar con productos apalancados puede perder dinero rápidamente, incluso todo. Advertencia de riesgo
Solo educativo, no es asesoramiento financiero; operar implica riesgo.
Por qué igual dinero no es igual riesgo
Reparta el dinero a partes iguales entre oro, un par de divisas y un índice bursátil, y el más agitado de ellos decide casi todo lo que hace la cuenta. La paridad de riesgo dimensiona cada mercado para que cada uno aporte la misma parte de la oscilación, contando cómo se mueven juntos. Dimensionar solo por volatilidad se acerca cuando los mercados están poco vinculados; los pesos de igual riesgo también cuentan los vínculos.
Vea cómo se mueven juntos los mercados con la matriz de correlación, dimensione un mercado a una oscilación objetivo con la calculadora de volatilidad objetivo y compruebe el riesgo de toda la cartera con la calculadora de riesgo de cartera.
No es asesoramiento. Aritmética con los precios que escribe; las oscilaciones y los vínculos pasados no prometen los futuros.
Más herramientas
Calculadora de volatilidad objetivo
Dimensione una posición por la oscilación que quiere en la cuenta.
Calculadora de riesgo de cartera
Cuánto oscila una mezcla de activos.
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