相関行列計算ツール
最大4つの市場を同時に。
無料のリスクツール
リスクパリティ計算ツール
同じ金額は同じリスクではありません。相関も考慮して、各マーケットがポートフォリオの振れに同じ割合だけ寄与するウェイトを出します。
無料、登録不要 販売中：Desk と Desk + Signals。 プランを見る
- 無料
- 登録不要
- 入力した内容は一切保存されません
市場
ウェイト
各マーケットからのリスクを均等にするには、資金をA 15%、B 13%、C 9%、D 63%の割合で配分してください。
- 同じ金額
- それぞれに同じ金額を入れると、Cがリスクの52%を占めます。公平な割合なら25%です。落ち着いたマーケットはほとんど効いていません。
- ボラティリティ基準
- マーケット同士の動き方を無視してボラティリティだけでサイズを決めると、あるマーケットで公平な割合から最大32ポイントずれます。マーケット間のつながりがリスクを動かすためです。
- 全体の振れ
- ポートフォリオの年間の振れ：同じ金額で5.0%、ボラティリティ基準で3.0%、リスク均等で2.2%。リスク均等はバランスのためのもので、振れを小さくするためではありません。望む振れになるよう全体のサイズを上げ下げしてください。
- 注意して読む
- 割合がゼロを下回るのは、そのマーケットが振れを小さくしているという意味です。ほかと逆向きに動いています。 足から足への値動き79回で測定しています。ボラティリティとつながりは変わり、急落時にはつながりがそろって強まりがちなので、変化したらウェイトを見直してください。リスク均等は、どのマーケットが利益を出すかについては何も示しません。
各マーケットの年間の振れ、同じ金額でのリスクの割合、ボラティリティだけによるウェイト、リスク均等のウェイト、そして10,000のうちそのウェイトに当たる金額。
| マーケット | 年間の振れ | 同じ金額でのリスク | ボラティリティ基準 | リスク均等 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 8.2% | 34% | 18.3% | 14.8% | 1,483 |
| B | 7.3% | 21% | 20.5% | 13.1% | 1,305 |
| C | 11.4% | 52% | 13.1% | 8.7% | 867 |
| D | 3.1% | -7% | 48.0% | 63.4% | 6,345 |
教育のみを目的としており、投資助言ではありません。答えは入力した数字から出たもので、お客様の口座やマーケットから出たものではありません。シミュレーション結果は仮定に基づくもので、限界があります。実際の取引には、スリッページ、ギャップ、変化する勝率、感情があります。レバレッジ商品の取引では、お金を急速に失うことがあり、全額を失うこともあります。リスク警告
教育目的のみであり、投資助言ではありません。取引にはリスクがあります。
同じ金額が同じリスクではない理由
金、通貨ペア、株価指数に資金を均等に分けると、最も荒い動きのものが口座の動きのほとんどを決めてしまいます。リスクパリティは、一緒にどう動くかも考慮して、それぞれが振れに同じ割合だけ寄与するよう各マーケットのサイズを決めます。マーケット同士のつながりが緩いときはボラティリティだけのサイズでも近くなりますが、リスク均等のウェイトはつながりも計算に入れます。
マーケットの連動は相関行列で、ひとつのマーケットを目標の振れに合わせるにはボラティリティ・ターゲット計算機で、ポートフォリオ全体のリスクはポートフォリオ・リスク計算機で確認してください。
助言ではありません。入力した価格での計算です。過去の振れやつながりは将来を約束しません。
ほかのツール
料金
3つの選択肢。あなたに合うものを。
Baroqはあなたの資金を預かることも、あなたに代わって取引することもありません。 教育目的のみであり、投資助言ではありません。取引にはリスクがあります。