Калькулятор корреляционной матрицы
До четырёх рынков сразу.
Бесплатные инструменты для риска
Калькулятор паритета риска
Равные деньги — не равный риск. Веса, при которых каждый рынок даёт одинаковую долю колебаний портфеля, с учётом корреляций.
Бесплатно, без регистрации В продаже: Desk и Desk + Signals. Смотреть планы
- Бесплатно
- Без регистрации
- Ничего из введённого не сохраняется
Рынки
Веса
Чтобы каждый рынок давал равную долю риска, вложите A 15%, B 13%, C 9%, D 63% денег.
- Равные деньги
- При равных деньгах в каждом рынке на C приходится 52% риска против 25% при справедливой доле: спокойные рынки почти не в счёт.
- По волатильности
- Размер только по волатильности, без учёта того, как рынки движутся вместе, отклоняется для одного рынка до 32 п.п. от справедливой доли, потому что связи между ними сдвигают риск.
- Общие колебания
- Колебания портфеля за год: 5.0% при равных деньгах, 3.0% по волатильности, 2.2% при равном риске. Равный риск — это баланс, а не меньшие колебания: увеличьте или уменьшите общий размер, чтобы получить нужные колебания.
- Читайте осторожно
- Доля ниже нуля означает, что этот рынок снижает колебания: он двигался против остальных. Измерено по движениям от свечи к свече (их число: 79). Волатильность и связи меняются, а при распродаже связи обычно растут вместе, поэтому пересчитывайте веса, когда они сдвигаются. Равный риск ничего не говорит о том, какой рынок принесёт доход.
Колебания каждого рынка за год, его доля риска при равных деньгах, вес только по волатильности и вес для равного риска, а также этот вес в деньгах из суммы 10,000.
| Рынок | Колебания за год | Риск при равных деньгах | По волатильности | Равный риск | Деньги |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 8.2% | 34% | 18.3% | 14.8% | 1,483 |
| B | 7.3% | 21% | 20.5% | 13.1% | 1,305 |
| C | 11.4% | 52% | 13.1% | 8.7% | 867 |
| D | 3.1% | -7% | 48.0% | 63.4% | 6,345 |
Только обучение, не инвестиционный совет. Ответ берётся из введённых вами чисел, а не из вашего счёта или рынка. Смоделированные результаты гипотетичны и имеют ограничения: в реальной торговле есть проскальзывание, гэпы, меняющаяся доля прибыльных сделок и эмоции. Торговля с плечом может быстро привести к убыткам, в том числе ко всей сумме. Предупреждение о рисках
Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.
Почему равные деньги — не равный риск
Разделите деньги поровну между золотом, валютной парой и фондовым индексом, и самый беспокойный из них определит почти всё, что делает счёт. Паритет риска подбирает размер каждого рынка так, чтобы каждый давал одинаковую долю колебаний, с учётом того, как они движутся вместе. Размер только по волатильности близок к этому, когда рынки слабо связаны; веса равного риска учитывают и связи.
Как рынки движутся вместе, покажет корреляционная матрица, размер одного рынка под целевые колебания подберёт калькулятор целевой волатильности, а риск всего портфеля проверит калькулятор риска портфеля.
Не совет. Арифметика по введённым ценам; прошлые колебания и связи не обещают будущих.
Другие инструменты
Калькулятор целевой волатильности
Размер позиции по колебанию, которое вы хотите на счёте.
Калькулятор риска портфеля
Насколько колеблется смесь активов.
Тарифы
Три способа начать. Выберите свой.
Все тарифы · Попробуйте одного агента бесплатно
Baroq никогда не держит ваши деньги и никогда не торгует за вас. Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.