相关矩阵计算器
最多同时四个市场。
免费风险工具
风险平价计算器
等额资金不等于等额风险。计入相关性后，让每个市场在组合波动中占同等份额的权重。
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市场
权重
要让每个市场贡献同等的风险，请把资金按 A 15%、B 13%、C 9%、D 63% 分配。
- 等额资金
- 每个市场投入等额资金时，C 承担 52% 的风险，而公平份额应为 25%：平静的市场几乎不起作用。
- 按波动率
- 只按波动率定仓位、不考虑市场如何同向变动，会让某个市场偏离公平份额多达 32 个百分点，因为它们之间的联动会转移风险。
- 整体波动
- 组合每年的波动：等额资金为 5.0%，按波动率为 3.0%，等风险为 2.2%。等风险追求的是平衡，而不是更低的波动：放大或缩小整体规模，以达到你想要的波动。
- 谨慎解读
- 份额低于零表示该市场降低了波动：它与其他市场反向变动。 基于 79 次逐根K线的变动测得。波动率和联动会变化，而在抛售中联动往往一起上升，所以它们变化时要重新分配权重。等风险并不说明哪个市场会赚钱。
每个市场的年波动、等额资金下其所占的风险份额、仅按波动率的权重和等风险权重，以及该权重在 10,000 中对应的资金。
| 市场 | 年波动 | 等额资金下的风险 | 按波动率 | 等风险 | 资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 8.2% | 34% | 18.3% | 14.8% | 1,483 |
| B | 7.3% | 21% | 20.5% | 13.1% | 1,305 |
| C | 11.4% | 52% | 13.1% | 8.7% | 867 |
| D | 3.1% | -7% | 48.0% | 63.4% | 6,345 |
仅供教育用途，不是投资建议。答案来自您输入的数字，而不是来自您的账户或市场。模拟结果是假设性的，且有局限：真实交易有滑点、跳空、变化的胜率和情绪。交易杠杆产品可能很快亏钱，包括全部亏光。风险提示
仅供教育，不是财务建议；交易有风险。
为什么等额资金不等于等额风险
把资金平均分给黄金、一个货币对和一个股票指数，其中波动最剧烈的那个会决定账户的大部分表现。风险平价会给每个市场定仓位，让每个市场贡献同等份额的波动，并计入它们如何一起变动。市场之间联系松散时，只按波动率定仓位已经很接近；等风险权重还会计入它们之间的联动。
用相关性矩阵查看市场如何一起变动，用目标波动率计算器把单个市场调到目标波动，用组合风险计算器检查整个组合的风险。
不构成建议。基于你输入的价格做计算；过去的波动和联动不代表未来。