Korelasyon matrisi hesaplayıcı
Aynı anda dört piyasaya kadar.
Ücretsiz risk araçları
Risk paritesi hesaplayıcı
Eşit para eşit risk değildir. Korelasyonlar hesaba katılarak, her piyasaya portföy dalgalanmasından aynı payı veren ağırlıklar.
Ücretsiz, kayıt yok Satışta: Desk ve Desk + Signals. Planları görün
- Ücretsiz
- Kayıt yok
- Yazdığınız hiçbir şey saklanmaz
Piyasalar
Ağırlıklar
Her birinden riskte eşit pay için paranın A %15, B %13, C %9, D %63 kadarını yatırın.
- Eşit para
- Her birine eşit para koymak, riskin %52 kadarını C üzerinde bırakır; adil bir pay %25 olurdu: sakin piyasalar neredeyse hiç sayılmaz.
- Volatiliteye göre
- Piyasaların birlikte nasıl hareket ettiğini yok sayıp yalnızca volatiliteye göre boyutlandırmak, bir piyasada adil paydan 32 puana kadar sapar, çünkü aralarındaki bağlar riski kaydırır.
- Toplam dalgalanma
- Yıllık portföy dalgalanması: eşit parada %5.0, volatiliteye göre %3.0, eşit riskte %2.2. Eşit risk dengeyle ilgilidir, daha düşük dalgalanmayla değil: istediğiniz dalgalanmaya ulaşmak için toplam büyüklüğü artırın veya azaltın.
- Dikkatle okuyun
- Sıfırın altındaki bir pay, o piyasanın dalgalanmayı azalttığı anlamına gelir: diğerlerine ters hareket etmiştir. 79 mumdan muma hareket üzerinde ölçüldü. Volatilite ve bağlar değişir; sert düşüşlerde bağlar genelde birlikte yükselir, bu yüzden değiştiklerinde yeniden ağırlıklandırın. Eşit risk, hangi piyasanın kazandıracağı hakkında hiçbir şey söylemez.
Her piyasanın yıllık dalgalanması, eşit parada riskteki payı, yalnızca volatiliteye göre ağırlık ve eşit risk ağırlığı ile 10,000 içinden bu ağırlığın para karşılığı.
| Piyasa | Yıllık dalgalanma | Eşit parada risk | Volatiliteye göre | Eşit risk | Para |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 8.2% | 34% | 18.3% | 14.8% | 1,483 |
| B | 7.3% | 21% | 20.5% | 13.1% | 1,305 |
| C | 11.4% | 52% | 13.1% | 8.7% | 867 |
| D | 3.1% | -7% | 48.0% | 63.4% | 6,345 |
Yalnızca eğitim amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yanıt, hesabınızdan ya da piyasadan değil, yazdığınız rakamlardan gelir. Simüle edilmiş sonuçlar varsayımsaldır ve sınırlıdır: gerçek işlemde slippage, boşluklar, değişen kazanma oranları ve duygular vardır. Kaldıraçlı ürünlerle işlem yapmak hızla para kaybettirebilir, hepsini de. Risk uyarısı
Yalnızca eğitim amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; işlem risk taşır.
Eşit para neden eşit risk değildir
Parayı altın, bir döviz çifti ve bir hisse endeksi arasında eşit bölün; en hırçın olanı hesabın yaptığının çoğunu belirler. Risk paritesi, birlikte nasıl hareket ettiklerini hesaba katarak her piyasayı, her biri dalgalanmaya aynı payı katacak şekilde boyutlandırır. Piyasalar gevşek bağlıysa yalnızca volatiliteye göre boyutlandırma yakın sonuç verir; eşit risk ağırlıkları bağları da sayar.
Piyasaların birlikte nasıl hareket ettiğini korelasyon matrisi ile görün, bir piyasayı hedef dalgalanmaya hedef volatilite hesaplayıcısı ile boyutlandırın ve tüm portföyün riskini portföy riski hesaplayıcısı ile kontrol edin.
Tavsiye değildir. Yazdığınız fiyatlarla aritmetik; geçmiş dalgalanmalar ve bağlar gelecektekileri vaat etmez.
Sonraki araçlar
Hedef volatilite hesaplayıcı
Hesapta istediğiniz dalgalanmaya göre pozisyon boyutlandırın.
Portföy riski hesaplayıcı
Bir varlık karışımının ne kadar dalgalandığı.
Fiyatlar
Üç yol. Sizinkini seçin.
Tüm planları gör · Bir ajanı ücretsiz deneyin
Baroq paranızı asla tutmaz ve sizin yerinize asla işlem yapmaz. Yalnızca eğitim amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; işlem risk taşır.