الطريقة
كيف تُختبر الأفكار.
تسعة أسئلة. إذا كان الـ backtest هو سبب الثقة باستراتيجية ذهب، فعليه أن يجيب عن الأسئلة التسعة كلها.
- حَكَم مقفل
- مجموعة واحدة من معايير النجاح
- كل تكلفة محسوبة، ثم مضاعفة
فكرة واحدة، تسعة أسئلة
- صفقات كافية
- النتيجة بعد التكاليف
- النتيجة بتكاليف مضاعفة
- أنصاف سنوات رابحة
- أكبر نصف سنة
- التوقيت
- الحظ
- الإعدادات المجاورة
- بلا نظر إلى المستقبل
- 9 اختبارات
- مكتوبة قبل تشغيل أول فكرة
- 6 سنوات
- من أسعار الذهب، من 2020 إلى 2025
- التكاليف ×2
- يُعاد الاختبار كله
- 1 حَكَم
- مقفل: من يكتب فكرة لا يستطيع تغييره
تم اختبار 33 فكرة: 29 قُيّمت ورُفضت، و4 لم تُفعَّل أبدًا، و0 نجحت. آخر تحديث 26 أكتوبر 2026.
الأسعار
الذهب مقابل الدولار الأمريكي، بخطوات خمس دقائق، من يناير 2020 إلى ديسمبر 2025. أسعار الفترة منذ 2026 محفوظة جانبًا وتُفحص مرة واحدة، كفحص أخير، لفكرة اجتازت كل ما سواه.
الضبط على فترة، والحكم على التي تليها
يجوز لفكرة أن تختار إعداداتها على سنتين من الأسعار. ثم يُحكم عليها في الأشهر الستة التالية التي لم ترها أبدًا. تتحرك النافذة نصف سنة إلى الأمام ويتكرر كل شيء، ثماني مرات، لتغطية الفترة من 2022 إلى 2025. لا تُحتسب إلا أنصاف السنوات المحكوم عليها.
- هنا تُختار الإعدادات
- هنا يُحكم عليها، دون أن تُرى من قبل
- محفوظة جانبًا لفحص أخير
التكاليف
تدفع كل صفقة اختبار الـ spread (أوسع أربع مرات في الساعات المحيطة بالاستراحة اليومية)، وعمولة الـ broker والـ slippage. يكلف الدخول والخروج نحو 0.013% من قيمة الصفقة. وصفقة الشراء المحتفظ بها بعد الساعة 17:00 بتوقيت نيويورك تدفع أيضًا تكلفة تمويل، تعادل ثلاث ليالٍ في أيام الأربعاء، أما صفقة البيع فلا تُمنح شيئًا. ثم يُعاد الاختبار كله مرة ثانية بتكاليف مضاعفة.
- Spreadأوسع بأربع مرات في الساعات المحيطة بالاستراحة اليومية
- العمولةرسوم الوسيط، على كل صفقة
- Slippageيتحرك السعر قبل تنفيذ الأمر
- التمويلمركز شراء يُحتفظ به بعد الساعة 17:00 بتوقيت نيويورك، ثلاث ليالٍ يوم الأربعاء
يكلّف الدخول والخروج نحو 0.013% من قيمة الصفقة. ثم يُعاد الاختبار كله بمضاعفة كل تكلفة.
النتيجة
النتيجة هي العائد السنوي مقسومًا على مقدار تذبذب العائد من سنة إلى أخرى، بعد كل التكاليف، وتُحتسب فقط على أنصاف السنوات التي لم ترها الفكرة (في المالية: Sharpe ratio السنوي). عند 1.00 كانت السنة المعتادة تربح بقدر التذبذب المعتاد؛ وعند 0.50 كان التذبذب ضعف حجم العائد. النتيجة الأعلى تعني حصيلة أكثر استقرارًا، لا أكبر.
حدود النجاح
| الاختبار | للنجاح | مما يحمي منه |
|---|---|---|
| صفقات كافية | 200 أو أكثر في الفترة المحكوم عليها | نتيجة مبنية على حفنة من الصفقات |
| النتيجة بعد التكاليف | 1.00 أو أعلى | ميزة صغيرة لا تستحق مخاطرتها |
| النتيجة بتكاليف مضاعفة | 0.50 أو أعلى | ميزة لا توجد إلا حين يكون التداول رخيصًا |
| أنصاف سنوات رابحة | 5 من 8 أو أكثر | فترة جيدة واحدة تحمل أربع سنوات سيئة |
| أكبر نصف سنة | ليس أكثر من نصف الربح كله | الشيء نفسه من الجانب الآخر |
| التوقيت | أفضل من 99% من 2,000 نسخة مخلوطة منها | ربح يأتي من ارتفاع الذهب، لا من توقيت الصفقات |
| الحظ | ثقة 95% بعد احتساب كل فكرة اختُبرت يومًا | الفائز المحظوظ الوحيد بين محاولات كثيرة |
| الإعدادات المجاورة | على الأقل 6 من كل 10 من الإعدادات المجرَّبة تربح أيضًا | رقم سحري واحد |
| بلا نظر إلى المستقبل | نتائج متطابقة عند قطع الأسعار المستقبلية | قاعدة تستخدم سرًّا سعر الغد |
بعد الاختبارات
الفكرة التي تجتاز كل هذا تحصل على نظرة واحدة إلى الأسعار المحفوظة منذ 2026. بعدها تنتقل إلى حساب تجريبي، حيث تحتاج إلى ثلاثين صفقة مغلقة خلال ثلاثة أسابيع على الأقل، وتربح في الصفقة الواحدة ما لا يقل عن نصف ما أظهره اختبارها. وعندها فقط، وبقرار من المالك وحده، يجوز أن تنتقل إلى حساب حقيقي. هناك تتداول بحجم صغير ثابت، مركزًا واحدًا في كل مرة، مع stop loss عند الـ broker في كل صفقة. بلا martingale ولا grid، ولا إضافة إلى صفقة خاسرة. خسارة 2% في يوم أو 5% في أسبوع توقفها، وهبوط أعمق من 1.5 أضعاف أسوأ drawdown في اختباراتها يوقفها ويعيدها إلى البحث.
- تسعة اختباراتعلى الذهب من 2020 إلى 2025، مع احتساب كل التكاليف، ثم مضاعفتها
- نظرة واحدة على 2026الأسعار التي بقيت جانباً حتى الآن
- حساب تجريبيثلاثون صفقة مغلقة خلال ثلاثة أسابيع على الأقل
- حساب حقيقيبقرار المالك فقط، وبحجم صغير ثابت
ما لا يستطيع فعله
لا تستطيع أن تعد بالمستقبل. الأسواق تتغير، وقد تتوقف عن العمل استراتيجية اجتازت كل الاختبارات. لهذا يبقى السجل علنيًا، ولهذا تعود خطوة إلى الوراء الاستراتيجية التي تتوقف عن الربح.
اطّلع على نتائج هذه الاختبارات