Korrelationsmatrix-Rechner
Bis zu vier Märkte auf einmal.
Kostenlose Risiko-Rechner
Risk-Parity-Rechner
Gleiches Geld ist nicht gleiches Risiko. Die Gewichte, die jedem Markt denselben Anteil an der Schwankung des Portfolios geben, Korrelationen eingerechnet.
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Die Märkte
Die Gewichte
Für einen gleichen Anteil am Risiko aus jedem Markt setzen Sie A 15 %, B 13 %, C 9 %, D 63 % des Geldes ein.
- Gleiches Geld
- Gleiches Geld in jedem Markt lässt C 52 % des Risikos tragen, gegenüber 25 % bei einem fairen Anteil: Die ruhigen Märkte zählen kaum.
- Nach Volatilität
- Die Bemessung allein nach Volatilität, ohne zu beachten, wie sich die Märkte gemeinsam bewegen, liegt bei einem Markt bis zu 32 Punkte neben einem fairen Anteil, weil die Verbindungen zwischen ihnen das Risiko verschieben.
- Die ganze Schwankung
- Schwankung des Portfolios pro Jahr: 5.0 % bei gleichem Geld, 3.0 % nach Volatilität, 2.2 % bei gleichem Risiko. Gleiches Risiko heisst Ausgewogenheit, nicht geringere Schwankung: Erhöhen oder senken Sie den ganzen Umfang, um die gewünschte Schwankung zu erreichen.
- Mit Vorsicht lesen
- Ein Anteil unter null bedeutet, dass dieser Markt die Schwankung senkt: Er hat sich gegen die anderen bewegt. Gemessen an 79 Bewegungen von Kerze zu Kerze. Volatilität und Verbindungen ändern sich, und in einem Ausverkauf steigen die Verbindungen meist gemeinsam, also gewichten Sie neu, wenn sie sich bewegen. Gleiches Risiko sagt nichts darüber, welcher Markt sich auszahlt.
Die Schwankung jedes Marktes pro Jahr, sein Anteil am Risiko bei gleichem Geld, das Gewicht allein nach Volatilität und das Gewicht für gleiches Risiko, dazu dieses Gewicht in Geld von 10'000.
| Markt | Schwankung pro Jahr | Risiko bei gleichem Geld | Nach Volatilität | Gleiches Risiko | Geld |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 8.2% | 34% | 18.3% | 14.8% | 1,483 |
| B | 7.3% | 21% | 20.5% | 13.1% | 1,305 |
| C | 11.4% | 52% | 13.1% | 8.7% | 867 |
| D | 3.1% | -7% | 48.0% | 63.4% | 6,345 |
Nur zur Bildung, keine Anlageberatung. Die Antwort stammt aus den Zahlen, die Sie eingegeben haben, nicht aus Ihrem Konto oder dem Markt. Simulierte Ergebnisse sind hypothetisch und haben Grenzen: Echter Handel kennt Slippage, Kurslücken, wechselnde Trefferquoten und Emotionen. Der Handel mit gehebelten Produkten kann schnell Geld kosten, bis hin zum gesamten Einsatz. Risikohinweis
Nur zur Bildung, keine Finanzberatung; Handel birgt Risiko.
Warum gleiches Geld nicht gleiches Risiko ist
Teilen Sie Geld gleichmässig auf Gold, ein Währungspaar und einen Aktienindex auf, und der wildeste von ihnen bestimmt das meiste, was das Konto tut. Risk Parity bemisst jeden Markt so, dass jeder denselben Anteil an der Schwankung beiträgt, und berücksichtigt, wie sie sich gemeinsam bewegen. Die Bemessung allein nach Volatilität kommt nah heran, wenn die Märkte lose verbunden sind; die Gewichte für gleiches Risiko rechnen auch die Verbindungen ein.
Wie sich die Märkte gemeinsam bewegen, zeigt die Korrelationsmatrix, einen Markt auf eine Zielschwankung bemessen Sie mit dem Volatility-Target-Rechner, und das Risiko des ganzen Portfolios prüft der Portfolio-Risiko-Rechner.
Keine Beratung. Rechnung mit den Kursen, die Sie eingeben; vergangene Schwankungen und Verbindungen versprechen keine künftigen.
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Eine Position nach der Schwankung dimensionieren, die Sie auf dem Konto wollen.
Portfoliorisiko-Rechner
Wie stark eine Mischung von Anlagen schwankt.
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