Kalkulator matriks korelasi
Hingga empat pasar sekaligus.
Alat risiko gratis
Kalkulator paritas risiko
Uang yang sama bukan risiko yang sama. Bobot yang memberi setiap pasar porsi yang sama dari fluktuasi portofolio, dengan korelasi dihitung.
Gratis, tanpa daftar Kini dijual: Desk dan Desk + Signals. Lihat paket
- Gratis
- Tanpa daftar
- Apa pun yang Anda ketik tidak disimpan
Pasar
Bobot
Agar tiap pasar menyumbang porsi risiko yang sama, tempatkan A 15%, B 13%, C 9%, D 63% dari uang.
- Uang yang sama
- Uang yang sama di tiap pasar membuat C menanggung 52% risiko, dibanding 25% bila porsinya adil: pasar yang tenang nyaris tidak berarti.
- Menurut volatilitas
- Menentukan ukuran hanya menurut volatilitas, tanpa memperhitungkan bagaimana pasar bergerak bersama, meleset hingga 32 poin dari porsi adil untuk satu pasar, karena keterkaitan di antara mereka menggeser risikonya.
- Fluktuasi keseluruhan
- Fluktuasi portofolio per tahun: 5.0% dengan uang yang sama, 3.0% menurut volatilitas, 2.2% dengan risiko setara. Risiko setara soal keseimbangan, bukan fluktuasi yang lebih rendah: naikkan atau turunkan seluruh ukuran untuk mencapai fluktuasi yang Anda inginkan.
- Baca dengan hati-hati
- Porsi di bawah nol berarti pasar itu mengurangi fluktuasi: ia bergerak berlawanan dengan yang lain. Diukur pada 79 gerakan dari bar ke bar. Volatilitas dan keterkaitan berubah, dan saat aksi jual keterkaitan cenderung naik bersama, jadi hitung ulang bobot saat keduanya bergeser. Risiko setara tidak mengatakan apa pun tentang pasar mana yang akan menghasilkan.
Fluktuasi tahunan tiap pasar, porsinya dalam risiko dengan uang yang sama, bobot menurut volatilitas saja dan bobot untuk risiko setara, serta bobot itu dalam uang dari 10,000.
| Pasar | Fluktuasi per tahun | Risiko dengan uang yang sama | Menurut volatilitas | Risiko setara | Uang |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 8.2% | 34% | 18.3% | 14.8% | 1,483 |
| B | 7.3% | 21% | 20.5% | 13.1% | 1,305 |
| C | 11.4% | 52% | 13.1% | 8.7% | 867 |
| D | 3.1% | -7% | 48.0% | 63.4% | 6,345 |
Hanya edukasi, bukan nasihat investasi. Jawabannya berasal dari angka yang Anda ketik, bukan dari akun Anda atau pasar. Hasil simulasi bersifat hipotetis dan punya keterbatasan: trading nyata memiliki slippage, gap, win rate yang berubah, dan emosi. Trading produk berleverage dapat merugi dengan cepat, bahkan seluruhnya. Peringatan risiko
Hanya untuk edukasi, bukan nasihat keuangan; trading mengandung risiko.
Mengapa uang yang sama bukan risiko yang sama
Bagi uang rata antara emas, sebuah pasangan mata uang, dan indeks saham, dan yang paling liar di antaranya menentukan sebagian besar gerak akun. Paritas risiko menentukan ukuran tiap pasar agar masing-masing menyumbang porsi fluktuasi yang sama, dengan memperhitungkan bagaimana mereka bergerak bersama. Ukuran menurut volatilitas saja sudah mendekati bila pasar hanya sedikit terkait; bobot risiko setara juga menghitung keterkaitannya.
Lihat bagaimana pasar bergerak bersama dengan matriks korelasi, tentukan ukuran satu pasar ke fluktuasi target dengan kalkulator target volatilitas, dan periksa risiko seluruh portofolio dengan kalkulator risiko portofolio.
Bukan saran. Aritmetika atas harga yang Anda ketik; fluktuasi dan keterkaitan masa lalu tidak menjanjikan yang akan datang.
Alat berikutnya
Kalkulator target volatilitas
Ukur posisi dari ayunan yang Anda inginkan pada akun.
Kalkulator risiko portofolio
Seberapa besar campuran aset berayun.
Harga
Tiga cara bergabung. Pilih yang Anda mau.
Lihat semua paket · Coba satu agen gratis
Baroq tidak pernah memegang uang Anda dan tidak pernah berdagang untuk Anda. Hanya untuk edukasi, bukan nasihat keuangan; trading mengandung risiko.