Calcolatore della matrice di correlazione
Fino a quattro mercati insieme.
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Calcolatore di parità di rischio
Lo stesso denaro non è lo stesso rischio. I pesi che danno a ogni mercato la stessa quota dell’oscillazione del portafoglio, correlazioni comprese.
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- Nulla di ciò che scrive viene salvato
I mercati
I pesi
Per una quota uguale del rischio da ciascuno, metti A 15%, B 13%, C 9%, D 63% del denaro.
- Stesso denaro
- Con lo stesso denaro in ciascuno, C porta il 52% del rischio, contro il 25% di una quota equa: i mercati tranquilli contano appena.
- In base alla volatilità
- Dimensionare solo in base alla volatilità, senza considerare come i mercati si muovono insieme, si allontana fino a 32 punti da una quota equa per un mercato, perché i legami tra loro spostano il rischio.
- L’oscillazione complessiva
- Oscillazione annua del portafoglio: 5.0% a denaro uguale, 3.0% in base alla volatilità, 2.2% a rischio uguale. Il rischio uguale riguarda l’equilibrio, non un’oscillazione più bassa: alza o abbassa la dimensione totale per arrivare all’oscillazione che vuoi.
- Da leggere con cautela
- Una quota sotto zero significa che quel mercato riduce l’oscillazione: si è mosso contro gli altri. Misurato su 79 movimenti da barra a barra. Volatilità e legami cambiano, e in un forte ribasso i legami tendono a salire insieme, quindi ripesa quando si muovono. Il rischio uguale non dice nulla su quale mercato renderà.
L’oscillazione annua di ogni mercato, la sua quota del rischio a denaro uguale, il peso solo in base alla volatilità e il peso a rischio uguale, e quel peso in denaro su 10,000.
| Mercato | Oscillazione annua | Rischio a denaro uguale | In base alla volatilità | Rischio uguale | Denaro |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 8.2% | 34% | 18.3% | 14.8% | 1,483 |
| B | 7.3% | 21% | 20.5% | 13.1% | 1,305 |
| C | 11.4% | 52% | 13.1% | 8.7% | 867 |
| D | 3.1% | -7% | 48.0% | 63.4% | 6,345 |
Solo a scopo formativo, non è un consiglio d'investimento. La risposta deriva dai numeri che ha inserito, non dal Suo conto né dal mercato. I risultati simulati sono ipotetici e hanno dei limiti: il trading reale comporta slippage, gap, percentuali di successo variabili ed emozioni. Operare con prodotti a leva può far perdere denaro rapidamente, anche tutto. Avvertenza sui rischi
Solo a scopo educativo, non è consulenza finanziaria; il trading comporta rischi.
Perché lo stesso denaro non è lo stesso rischio
Dividi il denaro in parti uguali tra oro, una coppia di valute e un indice azionario, e il più agitato dei tre decide quasi tutto ciò che fa il conto. La risk parity dimensiona ogni mercato perché ciascuno apporti la stessa quota dell’oscillazione, tenendo conto di come si muovono insieme. Il dimensionamento solo in base alla volatilità ci va vicino quando i mercati sono poco legati; i pesi a rischio uguale contano anche i legami.
Guarda come i mercati si muovono insieme con la matrice di correlazione, dimensiona un mercato su un’oscillazione obiettivo con il calcolatore della volatilità obiettivo e controlla il rischio dell’intero portafoglio con il calcolatore del rischio di portafoglio.
Non è una consulenza. Calcolo sui prezzi che inserisci; oscillazioni e legami passati non promettono quelli futuri.
Altri strumenti
Calcolatore della volatilità obiettivo
Dimensiona una posizione in base all'oscillazione che vuoi sul conto.
Calcolatore del rischio di portafoglio
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