Calculateur de matrice de corrélation
Jusqu’à quatre marchés à la fois.
Outils de risque gratuits
Calculateur de parité des risques
Un même montant n’est pas un même risque. Les poids qui donnent à chaque marché la même part des variations du portefeuille, corrélations comprises.
Gratuit, sans inscription En vente : le Desk et Desk + Signals. Voir les formules
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- Rien de ce que vous saisissez n'est conservé
Les marchés
Les poids
Pour une part égale du risque venant de chacun, placez A 15 %, B 13 %, C 9 %, D 63 % de la somme.
- Même montant
- Avec le même montant dans chacun, C porte 52 % du risque, contre 25 % pour une part équitable : les marchés calmes comptent à peine.
- Selon la volatilité
- Un dimensionnement selon la seule volatilité, sans tenir compte de la façon dont les marchés bougent ensemble, s’écarte jusqu’à 32 points d’une part équitable pour un marché, car les liens entre eux déplacent le risque.
- La variation totale
- Variation annuelle du portefeuille : 5.0 % à montants égaux, 3.0 % selon la volatilité, 2.2 % à risque égal. Le risque égal vise l’équilibre, pas une variation plus faible : augmentez ou réduisez la taille totale pour atteindre la variation voulue.
- À lire avec prudence
- Une part inférieure à zéro signifie que ce marché réduit la variation : il a évolué à l’inverse des autres. Mesuré sur 79 mouvements de bougie à bougie. La volatilité et les liens changent, et lors d’une forte baisse les liens montent souvent ensemble, donc repesez quand ils bougent. Le risque égal ne dit rien sur le marché qui rapportera.
La variation annuelle de chaque marché, sa part du risque à montants égaux, le poids selon la seule volatilité et le poids à risque égal, puis ce poids en argent sur 10,000.
| Marché | Variation par an | Risque à montants égaux | Selon la volatilité | Risque égal | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 8.2% | 34% | 18.3% | 14.8% | 1,483 |
| B | 7.3% | 21% | 20.5% | 13.1% | 1,305 |
| C | 11.4% | 52% | 13.1% | 8.7% | 867 |
| D | 3.1% | -7% | 48.0% | 63.4% | 6,345 |
À titre éducatif uniquement, pas un conseil en investissement. La réponse vient des chiffres que vous avez saisis, pas de votre compte ni du marché. Les résultats simulés sont hypothétiques et ont des limites : le trading réel comporte du slippage, des gaps, des taux de réussite variables et des émotions. Trader des produits à effet de levier peut faire perdre de l'argent rapidement, jusqu'à la totalité. Avertissement sur les risques
À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.
Pourquoi un même montant n’est pas un même risque
Répartissez l’argent à parts égales entre l’or, une paire de devises et un indice boursier, et le plus agité des trois décide de l’essentiel de ce que fait le compte. La parité des risques dimensionne chaque marché pour que chacun apporte la même part de la variation, en tenant compte de la façon dont ils bougent ensemble. Le dimensionnement selon la seule volatilité s’en approche quand les marchés sont peu liés ; les poids à risque égal tiennent aussi compte des liens.
Voyez comment les marchés bougent ensemble avec la matrice de corrélation, dimensionnez un marché sur une variation cible avec le calculateur de volatilité cible, et vérifiez le risque de tout le portefeuille avec le calculateur de risque de portefeuille.
Pas un conseil. Calcul sur les prix que vous saisissez ; les variations et les liens passés ne promettent pas ceux à venir.
Autres outils
Calculateur de volatilité cible
Dimensionner une position selon la variation voulue sur le compte.
Calculateur de risque de portefeuille
De combien varie un mélange d'actifs.
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