역사적 변동성 계산기
종가로 본 가격의 실제 변동.
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포트폴리오 위험 계산기
자산 조합이 얼마나 흔들리는지, 그리고 어떤 자산이 위험을 지는지.
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조합 값
스윙
이 조합은 연 약 10.6% 흔들립니다: $100,000.00에서 보통의 해는 평균에서 약 $10,620.81 이내로 끝납니다.
- 조합으로 줄이는 것
- 분산이 없다면 같은 비중이 14.2% 흔들립니다. 상관관계가 3.6포인트를 줄입니다.
- 위험이 있는 곳
- 주식이 자금의 60%로 흔들림의 83%를 집니다.
- 나쁜 해
- 흔들림과 연결이 유지된다면 40년에 한 해 정도는 평균보다 21%($21,241.61) 넘게 떨어집니다. 폭락 때는 연결이 강해집니다.
각 자산의 비중과 흔들림에서 차지하는 몫: 위험 몫은 자금 몫과 크게 다를 수 있습니다.
| 보유 자산 | 가중치 | 변동성 | 위험 몫 |
|---|---|---|---|
| 주식 | 60% | 16% | 83% |
| 금 | 25% | 15% | 17% |
| 채권 | 15% | 6% | 0% |
교육 목적일 뿐 투자 자문이 아닙니다. 답은 귀하의 계좌나 시장이 아니라 입력하신 숫자에서 나옵니다. 시뮬레이션 결과는 가정이며 한계가 있습니다. 실제 거래에는 슬리피지, 갭, 변하는 승률, 감정이 있습니다. 레버리지 상품 거래는 돈을 빠르게 잃을 수 있으며 전부를 잃을 수도 있습니다. 위험 고지
교육 목적일 뿐, 금융 조언이 아닙니다. 거래에는 위험이 있습니다.
숫자 하나로 보는 분산
구성 요소가 함께 움직이지 않을 때 포트폴리오는 구성 요소의 평균보다 덜 흔들립니다. 얼마나 덜한지는 그 사이의 연결에 달려 있습니다: 따로 움직이는 두 자산은 서로의 흔들림을 줄이고, 완전히 함께 움직이는 두 자산은 아무것도 줄이지 못합니다. 흔한 놀라움은 위험이 한 자산에 얼마나 몰려 있는가입니다: 60/40 조합에서 주식이 위험의 약 90%를 지는 경우가 많습니다.
각 자산의 변동성은 역사적 변동성 계산기로, 연결은 상관관계 계산기로 측정하고, 비중은 리밸런싱 계산기로 되돌리세요.
투자 조언이 아닙니다. 입력한 숫자로 한 계산이며, 변동성과 상관관계는 바뀌고 폭락 때 함께 오릅니다.
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