상관계수 계산기
두 시장이 얼마나 가깝게 함께 움직이는지.
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상관 행렬 계산기
최대 네 시장이 쌍마다 얼마나 함께 움직이는지, 그리고 그 조합이 실제로 위험을 얼마나 분산하는지.
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시장
연관성
A와(과) C은(는) 긴밀하게 함께 움직입니다(+0.84): 각각 한 번씩 거래하면 거의 하나의 더 큰 베팅입니다.
- 헤지
- A와(과) D은(는) 서로 반대로 움직입니다(-0.62): 둘 다 사면 일부가 상쇄됩니다.
- 위험 분산
- 평균 연관성은 +0.00입니다: 4개 시장 모두에 같은 크기로 포지션을 잡으면 서로 관련 없는 4개 시장만큼은 위험이 분산됩니다.
- 주의해서 읽으세요
- 봉 간 움직임 79개로 측정했습니다. 연관성은 변하며, 급락장에서는 분산이 필요할 때 오히려 높아지는 경향이 있습니다.
각 쌍의 봉 간 움직임의 상관계수, −1(항상 반대)부터 +1(항상 함께)까지.
| 시장 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | +0.15 | +0.84 | -0.62 |
| B | +0.15 | 1 | +0.28 | -0.10 |
| C | +0.84 | +0.28 | 1 | -0.55 |
| D | -0.62 | -0.10 | -0.55 | 1 |
교육 목적일 뿐 투자 자문이 아닙니다. 답은 귀하의 계좌나 시장이 아니라 입력하신 숫자에서 나옵니다. 시뮬레이션 결과는 가정이며 한계가 있습니다. 실제 거래에는 슬리피지, 갭, 변하는 승률, 감정이 있습니다. 레버리지 상품 거래는 돈을 빠르게 잃을 수 있으며 전부를 잃을 수도 있습니다. 위험 고지
교육 목적일 뿐, 금융 조언이 아닙니다. 거래에는 위험이 있습니다.
거래 넷, 아니면 하나
금, 은, 금광주를 보유하면 세 포지션처럼 느껴지지만, 함께 움직인다면 하나의 큰 베팅입니다. 상관 행렬은 모든 쌍을 한꺼번에 보여 주므로, 어떤 시장이 진짜 두 번째 의견을 더하고 어떤 시장은 크기만 키우는지 알 수 있습니다. 위험 분산 수치는 평균 연관성을 하나의 숫자로 바꿉니다: 그 조합이 실제로 서로 관련 없는 시장 몇 개에 해당하는지.
두 시장의 자세한 비교는 상관관계 계산기로, 같은 통화를 공유하는 열린 거래의 합계는 노출 점검으로, 가중 조합의 위험은 포트폴리오 위험 계산기로, 어느 쪽이 앞서는지는 상대 강도 계산기로 확인하세요.
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