ベータ・ヘッジ計算機
ポートフォリオをヘッジする株価指数先物。
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ローリングベータとヘッジ比率
ある市場をどれだけ使えば別の市場をヘッジできるか：あなたの価格からウィンドウごとに求めたベータと、ポジションに合うヘッジの大きさ。
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ヘッジの大きさ
直近 20 本のベータは 0.50：10,000 の保有をヘッジするには、2つ目の市場を売ります、およそ 5,031。
- 系列全体
- 全 79 本で 0.44、決定係数 R² は 0.08：2つ目の市場が1つ目の値動きの 8% を説明しています。
- 残るリスク
- ヘッジなしで足ごとにおよそ 0.72% の値動き、ヘッジ後はおよそ 0.69% が残ります：弱いヘッジで、リスクの大半が残ります。
- 安定性
- 20 本のベータは -0.02 から 0.80 の間を動き、中央値は 0.40 でした。大きく動くので、ヘッジの大きさをこまめに見直してください。
- 注意して読む
- ベータは貼り付けた足ごとの値動きで測ります。ロットやオンスではなく金額でヘッジし、ベータが動いたら大きさを見直してください。
系列のいくつかの時点での 20 本のベータ（終わりの足ごと）と、10,000 の保有に対して得られるヘッジ。最新のものに印を付けています。
| 終わりの足 | ベータ | ヘッジ |
|---|---|---|
| 31 | 0.80 | 8,040 |
| 38 | 0.33 | 3,290 |
| 45 | 0.22 | 2,190 |
| 52 | 0.12 | 1,210 |
| 59 | 0.54 | 5,376 |
| 66 | 0.41 | 4,077 |
| 73 | 0.76 | 7,572 |
| 80 | 0.50 | 5,031 |
教育のみを目的としており、投資助言ではありません。答えは入力した数字から出たもので、お客様の口座やマーケットから出たものではありません。シミュレーション結果は仮定に基づくもので、限界があります。実際の取引には、スリッページ、ギャップ、変化する勝率、感情があります。レバレッジ商品の取引では、お金を急速に失うことがあり、全額を失うこともあります。リスク警告
教育目的のみであり、投資助言ではありません。取引にはリスクがあります。
どれだけ、どのくらいの期間ヘッジするか
ベータは、別の市場が 1% 動くごとに、ある市場がどれだけ動きやすいかを示します。金に対するベータが 1.4 の銀は、金が 1% 動くと 1.4% 動きやすいので、ヘッジには反対側で金をおよそ 1.4 倍の金額が必要です。R² は、そのヘッジがリスクのどれだけを取り除けるかを示し、残りは残ります。ベータは変化していくため、このページは系列全体に加えてウィンドウごとにも測ります。
ベータを先物の枚数に直すにはベータヘッジ計算ツール、つながり自体が続いているかはローリング相関計算ツール、ペアの平均回帰は共和分検定で確かめられます。
助言ではありません。入力した価格による計算です。過去のつながりは将来を約束しません。
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