相関計算機
2つの市場がどれだけ連動するか。
無料のリスクツール
ベータ・ヘッジ計算機
何枚の株価指数先物でポートフォリオから市場の動きを取り除けるか、またはベータを任意の水準まで下げられるか。
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ポートフォリオ
ヘッジ
12枚（指数で $300,000.00）を売ると、ベータが 1.2 から約 0.00 になります。
- 正確なヘッジ
- 1枚 $25,000.00 の契約を -12.00枚（5000 x 5）。整数の枚数では、望む 0 に対してベータが 0.00 残ります。
- できること
- 指数が 10% 下がると、ベータが変わらなければポートフォリオはヘッジなしで約 -$30,000.00、ヘッジありで +$0.00 動くはずです。
- できないこと
- ベータ・ヘッジが取り除くのは値動きのうち市場の部分で、選んだ銘柄自身の動きではありません。売りヘッジは市場の上昇も手放します。
指数が動いたときのポートフォリオの予想変動を、整数枚のヘッジありとなしで。10% の下落に印が付いています。
| 指数 | ヘッジなし | ヘッジあり |
|---|---|---|
| -20% | -$60,000.00 | +$0.00 |
| -10% | -$30,000.00 | +$0.00 |
| -5% | -$15,000.00 | +$0.00 |
| +5% | +$15,000.00 | +$0.00 |
| +10% | +$30,000.00 | +$0.00 |
教育のみを目的としており、投資助言ではありません。答えは入力した数字から出たもので、お客様の口座やマーケットから出たものではありません。シミュレーション結果は仮定に基づくもので、限界があります。実際の取引には、スリッページ、ギャップ、変化する勝率、感情があります。レバレッジ商品の取引では、お金を急速に失うことがあり、全額を失うこともあります。リスク警告
教育目的のみであり、投資助言ではありません。取引にはリスクがあります。
市場の動きを取り除く
ベータはポートフォリオが指数とともにどれだけ動くかを測ります：1.2 なら、指数の 10% 下落は通常ポートフォリオの 12% 下落をもたらします。ポートフォリオ額×ベータ分の株価指数先物を売るとその部分の動きが打ち消され、残るのは保有銘柄の市場に対する成績です。売る量を減らせば、ベータをその間の任意の水準にできます。
ベータは変化し、ヘッジには証拠金と限月ごとのロールが必要で、先物と指数の差の分コストがかかります。ベータは相関計算機で測り、先物価格と理論価格の比較は先物理論価格計算機で、組み合わせ全体の揺れはポートフォリオ・リスク計算機で確認してください。
助言ではありません。入力した数字の計算です。ベータは変わり、指数が上がるとヘッジで損をすることがあります。
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