Calcolatore della copertura beta
Futures su indici per coprire un portafoglio.
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Beta mobile e rapporto di copertura
Quanto di un mercato copre un altro: il beta dai tuoi prezzi, finestra per finestra, e la dimensione della copertura per la tua posizione.
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- Nulla di ciò che scrive viene salvato
I prezzi
La copertura
Beta di 0.50 nelle ultime 20 barre: per coprire 10,000 detenuti, vendi circa 5,031 del secondo mercato.
- Tutta la serie
- 0.44 su tutte le 79 barre, con un R quadro di 0.08: il secondo mercato spiega il 8% delle oscillazioni del primo.
- Rischio che resta
- Un’oscillazione da barra a barra di circa il 0.72% senza copertura, circa il 0.69% con la copertura: una copertura scarsa; resta la maggior parte del rischio.
- Stabilità
- Il beta su 20 barre è andato da -0.02 a 0.80, mediana 0.40. Si muove molto, quindi ricontrolla spesso la dimensione della copertura.
- Da leggere con cautela
- Il beta si misura sui movimenti da barra a barra che hai incollato. Copri in valore monetario, non in lotti o once, e ridimensiona quando il beta si muove.
Il beta su 20 barre in vari punti della serie, secondo la barra in cui termina, e la copertura che dà per 10,000 detenuti. Il più recente è evidenziato.
| Termina alla barra | Beta | Copertura |
|---|---|---|
| 31 | 0.80 | 8,040 |
| 38 | 0.33 | 3,290 |
| 45 | 0.22 | 2,190 |
| 52 | 0.12 | 1,210 |
| 59 | 0.54 | 5,376 |
| 66 | 0.41 | 4,077 |
| 73 | 0.76 | 7,572 |
| 80 | 0.50 | 5,031 |
Solo a scopo formativo, non è un consiglio d'investimento. La risposta deriva dai numeri che ha inserito, non dal Suo conto né dal mercato. I risultati simulati sono ipotetici e hanno dei limiti: il trading reale comporta slippage, gap, percentuali di successo variabili ed emozioni. Operare con prodotti a leva può far perdere denaro rapidamente, anche tutto. Avvertenza sui rischi
Solo a scopo educativo, non è consulenza finanziaria; il trading comporta rischi.
Quanto coprire, e per quanto tempo
Il beta dice quanto un mercato tende a muoversi per ogni movimento del 1% di un altro. L’argento con un beta di 1.4 rispetto all’oro tende a muoversi del 1.4% quando l’oro si muove del 1%, quindi una copertura richiede circa 1.4 volte il denaro in oro, dal lato opposto. L’R quadro dice quanto rischio può togliere una copertura simile; il resto rimane. Il beta deriva, per questo questa pagina lo misura finestra per finestra oltre che su tutta la serie.
Trasforma un beta in contratti futures con il calcolatore di copertura beta, verifica se il legame stesso regge con il calcolatore della correlazione mobile e testa il ritorno alla media di una coppia con il test di cointegrazione.
Non è una consulenza. Un calcolo sui prezzi che inserisci; i legami passati non promettono quelli futuri.
Altri strumenti
Calcolatore della correlazione mobile
Se il legame regge
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Se la coppia è davvero legata.
Prezzi
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