Beta cuốn chiếu và tỷ lệ phòng hộ

Quy mô phòng hộ

Beta 0.50 trong 20 nến gần nhất: để phòng hộ vị thế 10,000, bán khoảng 5,031 của thị trường thứ hai.

Toàn bộ chuỗi

0.44 trên toàn bộ 79 nến, với R bình phương là 0.08: thị trường thứ hai giải thích 8% dao động của thị trường thứ nhất.

Rủi ro còn lại

Dao động từ nến này sang nến kế khoảng 0.72% khi không phòng hộ, còn khoảng 0.69% khi có phòng hộ: phòng hộ kém; phần lớn rủi ro vẫn còn.

Độ ổn định

Beta 20 nến chạy từ -0.02 đến 0.80, trung vị 0.40. Nó thay đổi nhiều, vì vậy hãy kiểm tra lại quy mô phòng hộ thường xuyên.

Đọc cẩn thận

Beta được đo trên biến động từ nến này sang nến kế mà bạn đã dán. Hãy phòng hộ theo giá trị tiền, không theo lot hay ounce, và tính lại quy mô khi beta thay đổi.

Beta 20 nến tại các điểm trong chuỗi, theo nến mà nó kết thúc, và khoản phòng hộ nó cho ra với vị thế 10,000. Giá trị mới nhất được đánh dấu.

Chỉ để giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư. Câu trả lời đến từ các con số bạn nhập, không phải từ tài khoản hay thị trường của bạn. Kết quả mô phỏng chỉ mang tính giả định và có giới hạn: giao dịch thật có slippage, gap, tỷ lệ thắng thay đổi và cảm xúc. Giao dịch sản phẩm có đòn bẩy có thể mất tiền rất nhanh, kể cả toàn bộ. Cảnh báo rủi ro