Калькулятор бета-хеджа
Индексные фьючерсы для хеджа портфеля.
Бесплатные инструменты для риска
Скользящая бета и коэффициент хеджа
Какая доля одного рынка хеджирует другой: бета по вашим ценам, окно за окном, и размер хеджа для вашей позиции.
Бесплатно, без регистрации В продаже: Desk и Desk + Signals. Смотреть планы
- Бесплатно
- Без регистрации
- Ничего из введённого не сохраняется
Цены
Размер хеджа
Бета 0.50 за последние 20 свеч.: чтобы захеджировать позицию 10,000, продайте около 5,031 второго рынка.
- Весь ряд
- 0.44 за все свечи (их число: 79), R-квадрат 0.08: второй рынок объясняет 8% колебаний первого.
- Остаток риска
- Колебание от свечи к свече около 0.72% без хеджа, около 0.69% остаётся с хеджем: слабый хедж; большая часть риска остаётся.
- Устойчивость
- Бета по окну в 20 свеч. ходила от -0.02 до 0.80, медиана 0.40. Она сильно меняется, поэтому почаще пересчитывайте размер хеджа.
- Читайте осторожно
- Бету считают по вставленным вами движениям от свечи к свече. Хеджируйте в денежной стоимости, а не в лотах или унциях, и пересчитывайте размер, когда бета меняется.
Бета по окну в 20 свеч. в разных точках ряда, по свече, на которой окно заканчивается, и хедж, который она даёт для позиции 10,000. Последняя отмечена.
| Заканчивается на свече | Бета | Хедж |
|---|---|---|
| 31 | 0.80 | 8,040 |
| 38 | 0.33 | 3,290 |
| 45 | 0.22 | 2,190 |
| 52 | 0.12 | 1,210 |
| 59 | 0.54 | 5,376 |
| 66 | 0.41 | 4,077 |
| 73 | 0.76 | 7,572 |
| 80 | 0.50 | 5,031 |
Только обучение, не инвестиционный совет. Ответ берётся из введённых вами чисел, а не из вашего счёта или рынка. Смоделированные результаты гипотетичны и имеют ограничения: в реальной торговле есть проскальзывание, гэпы, меняющаяся доля прибыльных сделок и эмоции. Торговля с плечом может быстро привести к убыткам, в том числе ко всей сумме. Предупреждение о рисках
Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.
Сколько хеджировать и как долго
Бета показывает, насколько один рынок обычно движется на каждое движение другого в 1%. Серебро с бетой 1.4 к золоту обычно движется на 1.4%, когда золото движется на 1%, поэтому хеджу нужно примерно в 1.4 раза больше денег в золоте, с обратной стороны. R-квадрат показывает, какую часть риска такой хедж может снять; остальное остаётся. Бета дрейфует, поэтому эта страница меряет её окно за окном, а не только по всему ряду.
Переведите бету в фьючерсные контракты в калькуляторе бета-хеджа, проверьте, держится ли сама связь, в калькуляторе скользящей корреляции, а возврат пары к среднему проверьте тестом на коинтеграцию.
Не совет. Расчёт по ценам, которые вы вводите; прошлые связи не обещают будущих.
Другие инструменты
Калькулятор скользящей корреляции
Держится ли связь
Тест на коинтеграцию
Действительно ли пара связана.
Тарифы
Три способа начать. Выберите свой.
Все тарифы · Попробуйте одного агента бесплатно
Baroq никогда не держит ваши деньги и никогда не торгует за вас. Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.