Kalkulator zabezpieczenia beta
Kontrakty na indeks do zabezpieczenia portfela.
Darmowe narzędzia do ryzyka
Kroczące beta i współczynnik zabezpieczenia
Ile jednego rynku zabezpiecza drugi: beta z Twoich cen, okno po oknie, i wielkość zabezpieczenia dla Twojej pozycji.
Za darmo, bez rejestracji W sprzedaży: Desk i Desk + Signals. Zobacz plany
- Za darmo
- Bez rejestracji
- Nic, co wpiszesz, nie jest zapisywane
Ceny
Zabezpieczenie pozycji
Beta 0.50 w ostatnich 20 świecach: aby zabezpieczyć pozycję 10,000, sprzedaj około 5,031 drugiego rynku.
- Cała seria
- 0.44 dla wszystkich świec (liczba: 79), przy R kwadrat równym 0.08: drugi rynek wyjaśnia 8% wahań pierwszego.
- Pozostałe ryzyko
- Wahanie od świecy do świecy około 0.72% bez zabezpieczenia, około 0.69% z zabezpieczeniem: słabe zabezpieczenie; większość ryzyka zostaje.
- Stabilność
- Beta z okna 20 świec wahało się od -0.02 do 0.80, mediana 0.40. Mocno się zmienia, więc często sprawdzaj wielkość zabezpieczenia.
- Czytaj ostrożnie
- Beta jest liczone na ruchach od świecy do świecy, które wkleiłeś. Zabezpieczaj według wartości w pieniądzu, nie w lotach ani uncjach, i przeliczaj wielkość, gdy beta się zmienia.
Beta z okna 20 świec w kolejnych punktach serii, według świecy, na której się kończy, oraz zabezpieczenie, jakie daje dla pozycji 10,000. Najnowsze jest zaznaczone.
| Kończy się na świecy | Beta | Zabezpieczenie |
|---|---|---|
| 31 | 0.80 | 8,040 |
| 38 | 0.33 | 3,290 |
| 45 | 0.22 | 2,190 |
| 52 | 0.12 | 1,210 |
| 59 | 0.54 | 5,376 |
| 66 | 0.41 | 4,077 |
| 73 | 0.76 | 7,572 |
| 80 | 0.50 | 5,031 |
Tylko edukacja, nie porada inwestycyjna. Odpowiedź pochodzi z wpisanych liczb, a nie z Twojego konta czy rynku. Wyniki symulowane są hipotetyczne i mają ograniczenia: realny handel ma slippage, luki, zmieniające się odsetki wygranych i emocje. Handel produktami z dźwignią może szybko przynieść stratę, także całego kapitału. Ostrzeżenie o ryzyku
Wyłącznie edukacyjnie, to nie jest porada finansowa; trading wiąże się z ryzykiem.
Ile zabezpieczać i jak długo
Beta mówi, o ile jeden rynek zwykle się porusza przy każdym ruchu drugiego o 1%. Srebro z beta 1.4 względem złota zwykle porusza się o 1.4%, gdy złoto rusza się o 1%, więc zabezpieczenie wymaga mniej więcej 1.4 razy tyle pieniędzy w złocie, po przeciwnej stronie. R kwadrat mówi, ile ryzyka takie zabezpieczenie może usunąć; reszta zostaje. Beta się przesuwa, dlatego ta strona mierzy je okno po oknie, a także dla całej serii.
Zamień beta na kontrakty terminowe w kalkulatorze zabezpieczenia beta, sprawdź, czy sam związek się utrzymuje, w kalkulatorze kroczącej korelacji, a powrót pary do średniej zbadaj testem kointegracji.
To nie porada. Obliczenie na cenach, które wpisujesz; minione powiązania nie obiecują przyszłych.
Kolejne narzędzia
Kalkulator kroczącej korelacji
To, czy związek się utrzymuje
Test kointegracji
To, czy para jest naprawdę powiązana.
Cennik
Trzy drogi. Wybierz swoją.
Zobacz wszystkie plany · Wypróbuj jednego agenta za darmo
Baroq nigdy nie trzyma Twoich pieniędzy i nigdy nie handluje za Ciebie. Wyłącznie edukacyjnie, to nie jest porada finansowa; trading wiąże się z ryzykiem.