ペアトレード計算機
スプレッドの z スコアとヘッジ比率。
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共和分検定
2つの市場が本当に結びついているのか、似て見えるだけなのか：スプレッドを取引する前に、2つの価格リストでエングル＝グレンジャー検定を行います。
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2つの市場
検定
共和分なし：検定統計量-1.48は、80日での5%ラインである-3.41を上回っています。2つのスプレッドはランダムウォークのようにさまよっており、それに賭けるペアトレードには引き戻す力がありません。
- ヘッジ比率
- 1.100：スプレッドは2つ目の対数価格から1つ目の対数価格の1.100倍を引いたもので、1つ目が1%動くと2つ目は約1.10%動いてきました。
- 臨界値
- 80日での臨界値は1%で-4.04、5%で-3.41、10%で-3.10。ヘッジ比率を同じ価格で推定しているため、通常のディッキー＝フラー検定より厳しくなります。
- 相関だけでは足りない
- 価格の相関は0.55ですが、共和分はありません。同じ方向にトレンドしても、時間を通じて結びつくわけではありません。
- 現在のスプレッド
- 平均から+2.00標準偏差。スプレッドの乖離が半分になるまで約9.3日。ただし、その引き戻しは検定を通っていません。
- 注意して読む
- ペアは何年も共和分を保ったあと離れることがあります。表のように複数の期間で検定を確かめ、スプレッドにストップを置きましょう。
直近の日数だけで同じ検定：ヘッジ比率、統計量、10%以上の水準で通るかどうか。
| 日数 | ヘッジ比率 | 統計量 | 共和分 |
|---|---|---|---|
| 直近40 | 0.755 | -1.10 | なし |
| 直近60 | 0.426 | -0.59 | なし |
| 全80 | 1.100 | -1.48 | なし |
教育のみを目的としており、投資助言ではありません。答えは入力した数字から出たもので、お客様の口座やマーケットから出たものではありません。シミュレーション結果は仮定に基づくもので、限界があります。実際の取引には、スリッページ、ギャップ、変化する勝率、感情があります。レバレッジ商品の取引では、お金を急速に失うことがあり、全額を失うこともあります。リスク警告
教育目的のみであり、投資助言ではありません。取引にはリスクがあります。
相関は結びつきと同じではない
2つの市場は同じ日に上げ下げしても、何年も離れていくことがあります。一方を買い他方を売るペアトレードは、差を引き戻す何かがあるときだけ機能します。2003年にノーベル賞を分け合ったロバート・エングルとクライヴ・グレンジャーの検定は、まさにそれを確かめます。ヘッジ比率を推定し、スプレッドがランダムウォークのように動くのか、平均へ戻り続けるのかを調べます。
2本の脚の大きさはペアトレード計算機で、スプレッドが縮む速さは平均回帰の半減期計算ツールで、日々の値動きの比較は相関計算機で、取引の大きさはポジションサイズ計算ツールで。
助言ではありません。入力した価格での検定です。結びついていたペアも離れることがあります。
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