Calculadora de cobertura beta
Futuros sobre índices para cubrir una cartera.
Herramientas de riesgo gratuitas
Beta móvil y ratio de cobertura
Cuánto de un mercado cubre a otro: la beta a partir de sus precios, ventana a ventana, y el tamaño de la cobertura para su posición.
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Los precios
La cobertura
Beta de 0.50 en las últimas 20 velas: para cubrir 10,000 de posición, venda unos 5,031 del segundo mercado.
- Todo el recorrido
- 0.44 en todas las 79 velas, con un R cuadrado de 0.08: el segundo mercado explica el 8% de las oscilaciones del primero.
- Riesgo que queda
- Una oscilación de vela a vela de cerca del 0.72% sin cobertura, cerca del 0.69% con la cobertura: una cobertura pobre; queda la mayor parte del riesgo.
- Estabilidad
- La beta de 20 velas fue de -0.02 a 0.80, mediana 0.40. Se mueve mucho, así que revise a menudo el tamaño de la cobertura.
- Léalo con cuidado
- La beta se mide sobre los movimientos de vela a vela que pegó. Cubra en valor monetario, no en lotes ni en onzas, y vuelva a dimensionarla cuando la beta se mueva.
La beta de 20 velas en puntos a lo largo del recorrido, según la vela en la que termina, y la cobertura que da para 10,000 de posición. La más reciente está marcada.
| Termina en la vela | Beta | Cobertura |
|---|---|---|
| 31 | 0.80 | 8,040 |
| 38 | 0.33 | 3,290 |
| 45 | 0.22 | 2,190 |
| 52 | 0.12 | 1,210 |
| 59 | 0.54 | 5,376 |
| 66 | 0.41 | 4,077 |
| 73 | 0.76 | 7,572 |
| 80 | 0.50 | 5,031 |
Solo con fines educativos, no es asesoramiento de inversión. La respuesta sale de las cifras que usted introdujo, no de su cuenta ni del mercado. Los resultados simulados son hipotéticos y tienen límites: el trading real tiene slippage, gaps, tasas de acierto cambiantes y emociones. Operar con productos apalancados puede perder dinero rápidamente, incluso todo. Advertencia de riesgo
Solo educativo, no es asesoramiento financiero; operar implica riesgo.
Cuánto cubrir y durante cuánto tiempo
La beta indica cuánto suele moverse un mercado por cada 1% de movimiento de otro. La plata con una beta de 1.4 frente al oro suele moverse un 1.4% cuando el oro se mueve un 1%, así que una cobertura necesita unas 1.4 veces el dinero en oro, en el lado contrario. El R cuadrado indica cuánto riesgo puede quitar esa cobertura; el resto se queda. La beta se desplaza, por eso esta página la mide ventana a ventana además de en todo el recorrido.
Convierta una beta en contratos de futuros con la calculadora de cobertura beta, vea si el propio vínculo se mantiene con la calculadora de correlación móvil y compruebe la reversión a la media de un par con la prueba de cointegración.
No es asesoramiento. Cálculos con los precios que escribe; los vínculos pasados no prometen los futuros.
Más herramientas
Calculadora de correlación móvil
Si el vínculo se mantiene
Prueba de cointegración
Si el par está realmente unido.
Precios
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