Calculateur de couverture par le bêta
Contrats à terme sur indice pour couvrir un portefeuille.
Outils de risque gratuits
Bêta glissant et ratio de couverture
Quelle part d’un marché couvre un autre : le bêta tiré de vos prix, fenêtre par fenêtre, et la taille de la couverture pour votre position.
Gratuit, sans inscription En vente : le Desk et Desk + Signals. Voir les formules
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- Rien de ce que vous saisissez n'est conservé
Les prix
La couverture
Bêta de 0.50 sur les 20 dernières bougies : pour couvrir 10,000 détenus, vendez environ 5,031 du second marché.
- Toute la série
- 0.44 sur l’ensemble des 79 bougies, avec un R carré de 0.08 : le second marché explique 8 % des variations du premier.
- Risque restant
- Une variation de bougie à bougie d’environ 0.72 % sans couverture, d’environ 0.69 % avec : une couverture faible ; l’essentiel du risque reste.
- Stabilité
- Le bêta sur 20 bougies est allé de -0.02 à 0.80, médiane 0.40. Il bouge beaucoup, revérifiez donc souvent la taille de la couverture.
- À lire avec prudence
- Le bêta se mesure sur les mouvements de bougie à bougie que vous avez collés. Couvrez en valeur monétaire, pas en lots ni en onces, et redimensionnez quand le bêta bouge.
Le bêta sur 20 bougies à plusieurs points de la série, selon la bougie où il se termine, et la couverture qu’il donne pour 10,000 détenus. Le plus récent est marqué.
| Se termine à la bougie | Bêta | Couverture |
|---|---|---|
| 31 | 0.80 | 8,040 |
| 38 | 0.33 | 3,290 |
| 45 | 0.22 | 2,190 |
| 52 | 0.12 | 1,210 |
| 59 | 0.54 | 5,376 |
| 66 | 0.41 | 4,077 |
| 73 | 0.76 | 7,572 |
| 80 | 0.50 | 5,031 |
À titre éducatif uniquement, pas un conseil en investissement. La réponse vient des chiffres que vous avez saisis, pas de votre compte ni du marché. Les résultats simulés sont hypothétiques et ont des limites : le trading réel comporte du slippage, des gaps, des taux de réussite variables et des émotions. Trader des produits à effet de levier peut faire perdre de l'argent rapidement, jusqu'à la totalité. Avertissement sur les risques
À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.
Combien couvrir, et pour combien de temps
Le bêta dit de combien un marché tend à bouger pour chaque mouvement de 1 % d’un autre. L’argent avec un bêta de 1.4 face à l’or tend à bouger de 1.4 % quand l’or bouge de 1 %, donc une couverture demande environ 1.4 fois la somme en or, du côté opposé. Le R carré dit quelle part du risque une telle couverture peut retirer ; le reste demeure. Le bêta dérive, c’est pourquoi cette page le mesure fenêtre par fenêtre en plus de sur toute la série.
Convertissez un bêta en contrats à terme avec le calculateur de couverture par le bêta, voyez si le lien lui-même tient avec le calculateur de corrélation glissante et testez le retour à la moyenne d’une paire avec le test de cointégration.
Pas un conseil. Un calcul sur les prix que vous saisissez ; les liens passés ne promettent pas les suivants.
Autres outils
Calculateur de corrélation glissante
Si le lien tient
Test de cointégration
Si la paire est vraiment liée.
Tarifs
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