手法
アイデアはこうしてテストされる。
9つの問い。バックテストを金の戦略を信頼する理由にするなら、9つすべてに答えられなければなりません。
- ロックされた審査
- ひとつの合格基準
- すべてのコストを計上し、さらに2倍に
ひとつのアイデアに、9つの問い
- 十分な取引回数
- コスト後スコア
- コスト2倍時のスコア
- 利益の出た半期
- 最大の半期
- タイミング
- 運
- 近隣の設定
- 先読みなし
- 9つのテスト
- 最初のアイデアを走らせる前に書き留めたもの
- 6年
- ゴールド価格、2020年〜2025年
- コスト 2倍
- テスト全体をもう一度実行
- 審査 1つ
- ロック済み：アイデアを書いた人は変更できません
テストしたアイデアは33件：採点して不採用が29件、一度も作動しなかったものが4件、合格は0件。2026年10月26日更新。
価格
米ドル建ての金を5分足で、2020年1月から2025年12月まで使います。2026以降の価格は別に保管し、ほかのすべてを通過したアイデアに対して、最後の確認として1回だけ見ます。
ある期間で調整し、次の期間で判定する
アイデアは、2年分の価格で設定を選べます。その後、見たことのない次の6か月で判定されます。ウィンドウを半年分進めて全体を繰り返し、これを8回行って2022から2025までをカバーします。数えるのは、判定された半期だけです。
- ここで設定を選ぶ
- ここで審査、初めて見る価格で
- 最後の確認のために取っておく
コスト
テスト上のすべての取引で、スプレッド（日々の休止時間帯の前後は4倍に広がります）、ブローカーの手数料、スリッページがかかります。出入りにかかるコストは、取引額のおよそ0.013％です。17:00ニューヨーク時間を越えて保有したロングポジションにはファイナンシングコストもかかり、水曜日は3泊分になります。ショートポジションには何も付与されません。そのうえで、すべてのコストを2倍にして、テスト全体をもう一度実行します。
- スプレッド毎日の休止時間の前後数時間は4倍に広がる
- 手数料ブローカーの手数料、すべての取引で
- スリッページ注文が約定する前に価格が動く
- ファイナンスニューヨーク時間 17:00 を越えて持つ買いポジション、水曜は3晩分
エントリーとエグジットで取引金額の約 0.013% のコスト。その後、すべてのコストを2倍にしてテスト全体をやり直します。
スコア
スコアは、年間リターンを、年ごとのリターンのばらつきで割ったもので、すべてのコストを差し引いたあと、アイデアが一度も見たことのない半期だけで数えます（金融では年率換算のシャープレシオにあたります）。1.00では、典型的な1年が典型的なぶれと同じだけ稼ぎました。0.50では、ぶれがリターンの2倍の大きさでした。スコアが高いほど結果が安定していることを意味し、大きいことを意味するわけではありません。
合格ライン
| テスト | 合格条件 | 防ぐもの |
|---|---|---|
| 十分な取引回数 | 判定期間で200以上 | ごく少数の取引に頼った結果 |
| コスト後スコア | 1.00以上 | リスクに見合わないわずかな優位性 |
| コスト2倍時のスコア | 0.50以上 | 取引コストが安いときにしか成り立たない優位性 |
| 利益の出た半期 | 8のうち5以上 | 1回の好調な時期が4年の不調を支えている状態 |
| 最大の半期 | 全利益の半分以下 | 同じことを、反対側から見たもの |
| タイミング | 自身をシャッフルした2,000個のコピーのうち、99％より良い | 取引のタイミングではなく、金が上昇したことで生まれた利益 |
| 運 | これまでテストされたすべてのアイデアを考慮して、信頼度95％ | 多くの試行の中の、運のよい1つの勝者 |
| 近隣の設定 | 試した設定のうち、少なくとも10通りに6通りで利益が出ること | 1つの魔法の数字 |
| 先読みなし | 将来の価格を切り離しても結果が同じ | ひそかに明日の価格を使っているルール |
テストのあと
これらすべてに合格したアイデアは、2026の価格を1回だけ見ることができます。その後はデモ口座に進み、少なくとも3週間で30件の取引を決済し、1取引あたりの利益がテストでの結果の半分を下回らないことが求められます。それを満たし、かつオーナーが決めた場合にのみ、リアル口座に進めます。そこでは、固定の小さなサイズで、同時に1ポジションだけ取引し、すべての取引にブローカー側でストップロスを置きます。マーチンゲールもグリッドも使わず、含み損の取引への追加もしません。1日で2％、1週間で5％の損失が出ると停止し、テストで最も深かったドローダウンの1.5倍を超えて下落した場合は停止して、リサーチに戻されます。
- 9 つのテスト2020 年から 2025 年の金で、すべてのコストを入れ、さらに 2 倍に
- 2026 年を一度だけ見る今まで取り分けておいた価格
- デモ口座3 週間以上で 30 回の決済済みトレード
- リアル口座オーナーの判断でのみ、小さな固定ロットで
できないこと
将来を約束することはできません。マーケットは変わり、すべてのテストに合格した戦略でも機能しなくなることがあります。だからこそ実績記録を公開し続け、利益が出なくなった戦略は1段階戻されます。