Calculadora de hedge por beta
Futuros de índice para proteger uma carteira.
Ferramentas de risco gratuitas
Beta móvel e razão de hedge
Quanto de um mercado protege outro: o beta a partir dos seus preços, janela a janela, e o tamanho do hedge para a sua posição.
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Os preços
O hedge
Beta de 0.50 nas últimas 20 barras: para proteger 10,000 de posição, venda cerca de 5,031 do segundo mercado.
- Período inteiro
- 0.44 em todas as 79 barras, com um R quadrado de 0.08: o segundo mercado explica 8% das oscilações do primeiro.
- Risco que sobra
- Uma oscilação de barra a barra de cerca de 0.72% sem hedge, cerca de 0.69% com o hedge: um hedge fraco; a maior parte do risco fica.
- Estabilidade
- O beta de 20 barras foi de -0.02 a 0.80, mediana 0.40. Ele se move muito, então confira o tamanho do hedge com frequência.
- Leia com cuidado
- O beta é medido nos movimentos de barra a barra que você colou. Faça o hedge em valor de dinheiro, não em lotes ou onças, e recalcule o tamanho quando o beta mudar.
O beta de 20 barras em pontos ao longo do período, pela barra em que termina, e o hedge que ele dá para 10,000 de posição. O mais recente está marcado.
| Termina na barra | Beta | Hedge |
|---|---|---|
| 31 | 0.80 | 8,040 |
| 38 | 0.33 | 3,290 |
| 45 | 0.22 | 2,190 |
| 52 | 0.12 | 1,210 |
| 59 | 0.54 | 5,376 |
| 66 | 0.41 | 4,077 |
| 73 | 0.76 | 7,572 |
| 80 | 0.50 | 5,031 |
Apenas educação, não é aconselhamento de investimento. A resposta vem dos números que você digitou, não da sua conta nem do mercado. Resultados simulados são hipotéticos e têm limites: no trading real há slippage, gaps, taxas de acerto que mudam e emoções. Operar produtos alavancados pode perder dinheiro rapidamente, até todo ele. Aviso de risco
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.
Quanto proteger, e por quanto tempo
O beta diz quanto um mercado costuma se mover para cada 1% de movimento de outro. A prata com beta de 1.4 em relação ao ouro costuma se mover 1.4% quando o ouro se move 1%, então um hedge precisa de cerca de 1.4 vezes o dinheiro em ouro, do lado oposto. O R quadrado diz quanto do risco esse hedge consegue tirar; o resto fica. O beta muda com o tempo, por isso esta página o mede janela a janela, além de no período inteiro.
Transforme um beta em contratos futuros com a calculadora de hedge por beta, veja se a própria ligação se mantém com a calculadora de correlação móvel e teste a reversão à média de um par com o teste de cointegração.
Não é aconselhamento. Aritmética com os preços que você digita; ligações passadas não prometem as futuras.
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Preços
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