Beta-Hedge-Rechner
Indexfutures zur Absicherung eines Portfolios.
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Rollierendes Beta und Hedge-Ratio
Wie viel von einem Markt einen anderen absichert: das Beta aus Ihren Kursen, Fenster für Fenster, und der Umfang der Absicherung für Ihre Position.
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Die Kurse
Die Absicherung
Beta von 0.50 über die letzten 20 Kerzen: Um 10'000 gehaltene Position abzusichern, verkaufen Sie etwa 5'031 des zweiten Marktes.
- Ganzer Verlauf
- 0.44 über alle 79 Kerzen, mit einem R-Quadrat von 0.08: Der zweite Markt erklärt 8 % der Schwankungen des ersten.
- Verbleibendes Risiko
- Eine Schwankung von Kerze zu Kerze von etwa 0.72 % ohne Absicherung, etwa 0.69 % bleiben mit Absicherung: eine schwache Absicherung; das meiste Risiko bleibt.
- Stabilität
- Das Beta über 20 Kerzen lag zwischen -0.02 und 0.80, Median 0.40. Es bewegt sich stark, prüfen Sie den Umfang der Absicherung also oft neu.
- Mit Vorsicht lesen
- Das Beta wird an den eingefügten Bewegungen von Kerze zu Kerze gemessen. Sichern Sie im Geldwert ab, nicht in Lots oder Unzen, und passen Sie den Umfang neu an, wenn sich das Beta bewegt.
Das Beta über 20 Kerzen an Punkten im Verlauf, nach der Kerze, mit der es endet, und die Absicherung, die es für 10'000 gehaltene Position ergibt. Das letzte ist markiert.
| Endet bei Kerze | Beta | Absicherung |
|---|---|---|
| 31 | 0.80 | 8,040 |
| 38 | 0.33 | 3,290 |
| 45 | 0.22 | 2,190 |
| 52 | 0.12 | 1,210 |
| 59 | 0.54 | 5,376 |
| 66 | 0.41 | 4,077 |
| 73 | 0.76 | 7,572 |
| 80 | 0.50 | 5,031 |
Nur zur Bildung, keine Anlageberatung. Die Antwort stammt aus den Zahlen, die Sie eingegeben haben, nicht aus Ihrem Konto oder dem Markt. Simulierte Ergebnisse sind hypothetisch und haben Grenzen: Echter Handel kennt Slippage, Kurslücken, wechselnde Trefferquoten und Emotionen. Der Handel mit gehebelten Produkten kann schnell Geld kosten, bis hin zum gesamten Einsatz. Risikohinweis
Nur zur Bildung, keine Finanzberatung; Handel birgt Risiko.
Wie viel absichern, und wie lange
Das Beta sagt, wie weit sich ein Markt meist bei jeder Bewegung von 1 % in einem anderen bewegt. Silber mit einem Beta von 1.4 zu Gold bewegt sich meist um 1.4 %, wenn Gold sich um 1 % bewegt; eine Absicherung braucht also etwa das 1.4-Fache des Geldes in Gold, auf der Gegenseite. Das R-Quadrat sagt, wie viel des Risikos eine solche Absicherung entfernen kann; der Rest bleibt. Das Beta wandert, deshalb misst diese Seite es Fenster für Fenster und über den ganzen Verlauf.
Ein Beta in Futures-Kontrakte umrechnen können Sie mit dem Beta-Hedge-Rechner, ob die Verbindung selbst hält, zeigt der Rechner für rollierende Korrelation, und ein Paar auf Rückkehr zum Mittelwert prüft der Kointegrationstest.
Keine Anlageberatung. Eine Rechnung mit den Kursen, die Sie eingeben; vergangene Zusammenhänge sind keine Zusage für künftige.
Weitere Werkzeuge
Rechner für rollierende Korrelation
Ob die Verbindung hält
Kointegrationstest
Ob das Paar wirklich verbunden ist.
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