حاسبة التحوط ببيتا
عقود المؤشرات الآجلة لتحوط محفظة.
أدوات مخاطر مجانية
بيتا المتحركة ونسبة التحوط
كم من سوق يحمي سوقًا أخرى: بيتا من أسعارك، نافذة بعد نافذة، وحجم التحوط لمركزك.
مجانًا، دون تسجيل متاح للشراء: Desk وDesk + Signals. شاهد الخطط
- مجانًا
- دون تسجيل
- لا يُحفظ شيء مما تكتبه
الأسعار
حجم التحوط
بيتا قدرها 0.50 في آخر 20 شمعة: لتحوّط مركز قدره 10,000، بِع نحو 5,031 من السوق الثانية.
- السلسلة كاملة
- 0.44 على كل الشموع البالغة 79، مع معامل تحديد R² قدره 0.08: تفسّر السوق الثانية 8% من تقلبات الأولى.
- المخاطرة المتبقية
- تقلب من شمعة إلى شمعة بنحو 0.72% دون تحوط، ونحو 0.69% يبقى مع التحوط: تحوط ضعيف؛ تبقى معظم المخاطرة.
- الثبات
- تراوحت بيتا على 20 شمعة من -0.02 إلى 0.80، والوسيط 0.40. تتحرك كثيراً، فراجع حجم التحوط كثيراً.
- اقرأه بحذر
- تُقاس بيتا على الحركات من شمعة إلى شمعة التي ألصقتها. تحوّط بالقيمة المالية، لا باللوتات أو الأونصات، وأعد ضبط الحجم عندما تتحرك بيتا.
بيتا على 20 شمعة عند نقاط عبر السلسلة، حسب الشمعة التي تنتهي عندها، والتحوط الذي تعطيه لمركز قدره 10,000. الأحدث مُعلَّم.
| ينتهي عند الشمعة | بيتا | التحوط |
|---|---|---|
| 31 | 0.80 | 8,040 |
| 38 | 0.33 | 3,290 |
| 45 | 0.22 | 2,190 |
| 52 | 0.12 | 1,210 |
| 59 | 0.54 | 5,376 |
| 66 | 0.41 | 4,077 |
| 73 | 0.76 | 7,572 |
| 80 | 0.50 | 5,031 |
للتعليم فقط، وليست نصيحة استثمارية. تأتي الإجابة من الأرقام التي أدخلتها، لا من حسابك ولا من السوق. النتائج المحاكاة افتراضية ولها حدود: في التداول الحقيقي توجد slippage وفجوات سعرية ونسب ربح متغيرة وعواطف. قد يخسر تداول المنتجات ذات الرافعة المالية المال بسرعة، حتى كله. تحذير من المخاطر
للتعليم فقط، وليس نصيحة مالية؛ التداول ينطوي على مخاطر.
كم تتحوط، ولأي مدة
تقول بيتا كم تميل سوق إلى التحرك مقابل كل حركة بنسبة 1% في سوق أخرى. الفضة ذات بيتا 1.4 مقابل الذهب تميل إلى التحرك 1.4% عندما يتحرك الذهب 1%، لذا يحتاج التحوط إلى نحو 1.4 أضعاف المال في الذهب، في الاتجاه المعاكس. ويقول معامل R² كم من المخاطرة يمكن لهذا التحوط إزالته؛ والباقي يبقى. تنجرف بيتا، ولهذا تقيسها هذه الصفحة نافذة بعد نافذة إضافة إلى السلسلة كاملة.
حوّل بيتا إلى عقود آجلة عبر حاسبة التحوط ببيتا، وانظر ما إذا كانت الصلة نفسها تصمد عبر حاسبة الارتباط المتحرك، واختبر عودة زوج إلى المتوسط عبر اختبار التكامل المشترك.
ليست نصيحة. حساب على الأسعار التي تكتبها؛ الصلات الماضية لا تعد بالقادمة.
أدوات أخرى
الأسعار
ثلاث طرق للانضمام. اختر طريقتك.
اطّلع على كل الخطط · جرّب وكيلًا واحدًا مجانًا
لا يحتفظ Baroq بأموالك ولا يتداول نيابة عنك أبدًا. للتعليم فقط، وليس نصيحة مالية؛ التداول ينطوي على مخاطر.