贝塔对冲计算器
用股指期货对冲投资组合。
免费风险工具
滚动贝塔与对冲比率
用多少一个市场来对冲另一个市场：根据您的价格逐个窗口计算的贝塔，以及适合您持仓的对冲规模。
免费，无需注册 现已发售：Desk 和 Desk + Signals。 查看方案
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价格数据
对冲规模
最近 20 根K线的贝塔为 0.50：要对冲 10,000 的持仓，卖出约 5,031 的第二个市场。
- 整段数据
- 全部 79 根K线为 0.44，R 平方为 0.08：第二个市场解释了第一个市场 8% 的波动。
- 剩余风险
- 不对冲时逐根K线波动约 0.72%，对冲后剩约 0.69%：对冲效果差；大部分风险仍在。
- 稳定性
- 20 根K线贝塔在 -0.02 到 0.80 之间，中位数 0.40。它变化很大，请经常重新检查对冲规模。
- 谨慎解读
- 贝塔是根据您粘贴的逐根K线变动计算的。请按金额价值对冲，而不是按手数或盎司，并在贝塔变化时重新调整规模。
整段数据中各个位置的 20 根K线贝塔，按其结束的那根K线排列，以及它为 10,000 持仓给出的对冲。最新的一行已标出。
| 结束于第几根K线 | Beta | 对冲 |
|---|---|---|
| 31 | 0.80 | 8,040 |
| 38 | 0.33 | 3,290 |
| 45 | 0.22 | 2,190 |
| 52 | 0.12 | 1,210 |
| 59 | 0.54 | 5,376 |
| 66 | 0.41 | 4,077 |
| 73 | 0.76 | 7,572 |
| 80 | 0.50 | 5,031 |
仅供教育用途，不是投资建议。答案来自您输入的数字，而不是来自您的账户或市场。模拟结果是假设性的，且有局限：真实交易有滑点、跳空、变化的胜率和情绪。交易杠杆产品可能很快亏钱，包括全部亏光。风险提示
仅供教育，不是财务建议；交易有风险。
对冲多少，对冲多久
贝塔说明另一个市场每变动 1%，一个市场通常变动多少。相对黄金贝塔为 1.4 的白银，在黄金变动 1% 时通常变动 1.4%，因此对冲需要在反方向投入约 1.4 倍金额的黄金。R 平方说明这种对冲能消除多少风险；其余的仍然存在。贝塔会漂移，所以本页除了整段数据外，还逐个窗口计算它。
用贝塔对冲计算器把贝塔换算成期货合约，用滚动相关性计算器查看联系本身是否稳定，并用协整检验测试一对市场的均值回归。
不构成建议。只是对您输入价格的计算；过去的关联不代表未来。