Kalkulator lindung nilai beta
Futures indeks untuk melindungi portofolio.
Alat risiko gratis
Beta bergulir dan rasio lindung nilai
Seberapa banyak satu pasar melindungi pasar lain: beta dari harga Anda, jendela demi jendela, dan ukuran lindung nilai untuk posisi Anda.
Gratis, tanpa daftar Kini dijual: Desk dan Desk + Signals. Lihat paket
- Gratis
- Tanpa daftar
- Apa pun yang Anda ketik tidak disimpan
Harga
Ukuran lindung nilai
Beta 0.50 selama 20 bar terakhir: untuk melindungi posisi 10,000, jual sekitar 5,031 dari pasar kedua.
- Seluruh data
- 0.44 untuk semua 79 bar, dengan R kuadrat 0.08: pasar kedua menjelaskan 8% ayunan pasar pertama.
- Risiko tersisa
- Ayunan dari bar ke bar sekitar 0.72% tanpa lindung nilai, sekitar 0.69% tersisa dengan lindung nilai: lindung nilai yang lemah; sebagian besar risiko tetap ada.
- Stabilitas
- Beta 20 bar bergerak dari -0.02 sampai 0.80, median 0.40. Bergerak banyak, jadi sering periksa ulang ukuran lindung nilai.
- Baca dengan hati-hati
- Beta diukur pada pergerakan dari bar ke bar yang Anda tempel. Lindungi berdasarkan nilai uang, bukan lot atau ons, dan hitung ulang ukurannya saat beta bergerak.
Beta 20 bar di beberapa titik sepanjang data, menurut bar tempat ia berakhir, dan lindung nilai yang dihasilkannya untuk posisi 10,000. Yang terbaru ditandai.
| Berakhir di bar | Beta | Lindung nilai |
|---|---|---|
| 31 | 0.80 | 8,040 |
| 38 | 0.33 | 3,290 |
| 45 | 0.22 | 2,190 |
| 52 | 0.12 | 1,210 |
| 59 | 0.54 | 5,376 |
| 66 | 0.41 | 4,077 |
| 73 | 0.76 | 7,572 |
| 80 | 0.50 | 5,031 |
Hanya edukasi, bukan nasihat investasi. Jawabannya berasal dari angka yang Anda ketik, bukan dari akun Anda atau pasar. Hasil simulasi bersifat hipotetis dan punya keterbatasan: trading nyata memiliki slippage, gap, win rate yang berubah, dan emosi. Trading produk berleverage dapat merugi dengan cepat, bahkan seluruhnya. Peringatan risiko
Hanya untuk edukasi, bukan nasihat keuangan; trading mengandung risiko.
Berapa banyak dilindungi, dan berapa lama
Beta menunjukkan seberapa jauh satu pasar biasanya bergerak untuk setiap pergerakan 1% di pasar lain. Perak dengan beta 1.4 terhadap emas biasanya bergerak 1.4% saat emas bergerak 1%, jadi lindung nilai butuh sekitar 1.4 kali uangnya di emas, di sisi berlawanan. R kuadrat menunjukkan seberapa banyak risiko yang bisa dihapus lindung nilai itu; sisanya tetap ada. Beta bergeser, itulah sebabnya halaman ini mengukurnya jendela demi jendela selain untuk seluruh data.
Ubah beta menjadi kontrak berjangka dengan kalkulator lindung nilai beta, lihat apakah hubungannya sendiri bertahan dengan kalkulator korelasi bergulir, dan uji pembalikan ke rata-rata sebuah pasangan dengan uji kointegrasi.
Bukan nasihat. Hitungan dari harga yang Anda ketik; keterkaitan masa lalu tidak menjanjikan yang mendatang.
Alat berikutnya
Kalkulator korelasi bergulir
Apakah hubungannya bertahan
Uji kointegrasi
Apakah pasangan itu benar-benar terikat.
Harga
Tiga cara bergabung. Pilih yang Anda mau.
Lihat semua paket · Coba satu agen gratis
Baroq tidak pernah memegang uang Anda dan tidak pernah berdagang untuk Anda. Hanya untuk edukasi, bukan nasihat keuangan; trading mengandung risiko.