롤링 베타와 헤지 비율

헤지 규모

최근 20봉의 베타는 0.50: 10,000 보유분을 헤지하려면 두 번째 시장을 매도하세요, 약 5,031.

전체 구간

전체 79봉에서 0.44, 결정계수 R²는 0.08: 두 번째 시장이 첫 번째 시장 변동의 8%를 설명합니다.

남는 위험

헤지 없이 봉 간 약 0.72%의 변동, 헤지 후 약 0.69%가 남습니다: 약한 헤지로, 위험 대부분이 남습니다.

안정성

20봉 베타는 -0.02에서 0.80 사이였고, 중앙값은 0.40입니다. 많이 움직이므로 헤지 규모를 자주 다시 확인하세요.

주의해서 읽으세요

베타는 붙여 넣은 봉 간 움직임으로 측정합니다. 랏이나 온스가 아니라 금액 기준으로 헤지하고, 베타가 움직이면 규모를 다시 정하세요.

구간 곳곳의 20봉 베타를 끝나는 봉 기준으로, 그리고 10,000 보유에 대해 그 베타가 주는 헤지를 보여 줍니다. 가장 최근 값이 표시되어 있습니다.

교육 목적일 뿐 투자 자문이 아닙니다. 답은 귀하의 계좌나 시장이 아니라 입력하신 숫자에서 나옵니다. 시뮬레이션 결과는 가정이며 한계가 있습니다. 실제 거래에는 슬리피지, 갭, 변하는 승률, 감정이 있습니다. 레버리지 상품 거래는 돈을 빠르게 잃을 수 있으며 전부를 잃을 수도 있습니다. 위험 고지