ヒストリカル・ボラティリティ計算機
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ポートフォリオ・リスク計算ツール
資産の組み合わせがどれだけ変動し、どれがリスクを担っているか。
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ミックス
スイング
このミックスは年に約10.6%変動します：$100,000.00に対し、通常の年は平均から約$10,620.81以内で終わります。
- 組み合わせの効果
- 分散しなければ同じ比率で14.2%変動します。相関によって3.6ポイント下がります。
- リスクの所在
- 株式は資金の60%で変動の83%を担っています。
- 悪い年
- 変動とつながりが続けば、40年に1年ほどは平均より21%（$21,241.61）以上下がります。暴落時はつながりが強まります。
各資産の比率と変動への寄与の比較：リスクの比率は資金の比率と大きく異なることがあります。
| 保有資産 | ウェイト | ボラティリティ | リスクの比率 |
|---|---|---|---|
| 株式 | 60% | 16% | 83% |
| 金 | 25% | 15% | 17% |
| 債券 | 15% | 6% | 0% |
教育のみを目的としており、投資助言ではありません。答えは入力した数字から出たもので、お客様の口座やマーケットから出たものではありません。シミュレーション結果は仮定に基づくもので、限界があります。実際の取引には、スリッページ、ギャップ、変化する勝率、感情があります。レバレッジ商品の取引では、お金を急速に失うことがあり、全額を失うこともあります。リスク警告
教育目的のみであり、投資助言ではありません。取引にはリスクがあります。
分散を1つの数字で
ポートフォリオは、構成要素が一緒に動かないとき、その平均より変動が小さくなります。どれだけ小さくなるかは要素同士のつながり次第です：独立して動く2資産は互いの変動を打ち消し、完全に連動する2資産は何も打ち消しません。よくある驚きは、リスクが1つの資産に集中していることです：60/40のミックスでは、株式がリスクの約90%を担うことがよくあります。
各資産のボラティリティはヒストリカル・ボラティリティ計算ツールで、つながりは相関計算ツールで測り、比率はリバランス計算ツールで元に戻してください。
助言ではありません。入力した数字での計算です。ボラティリティと相関は変化し、暴落時には一緒に上昇します。
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料金
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