पेयर ट्रेडिंग कैलकुलेटर
स्प्रेड z-स्कोर और हेज रेशियो।
मुफ़्त रिस्क टूल
कोइंटीग्रेशन टेस्ट
दो बाज़ार सच में साथ बंधे रहते हैं या सिर्फ़ एक जैसे दिखते हैं: स्प्रेड ट्रेड करने से पहले आपकी दोनों कीमत सूचियों पर एंगल-ग्रेंजर टेस्ट।
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- मुफ़्त
- साइन-अप नहीं
- आप जो लिखते हैं, कुछ भी सेव नहीं होता
दो बाज़ार
टेस्ट
कोइंटीग्रेटेड नहीं: टेस्ट स्टैटिस्टिक -1.48, 80 दिनों की 5% रेखा -3.41 से ऊपर है। दोनों के बीच का स्प्रेड रैंडम वॉक की तरह भटका है, इसलिए उस पर पेयर ट्रेड को वापस खींचने वाला कुछ नहीं है।
- हेज रेशियो
- 1.100: स्प्रेड दूसरे की लॉग कीमत में से पहले की लॉग कीमत का 1.100 गुना घटाकर बनता है, इसलिए पहले में 1% की चाल के साथ दूसरे में लगभग 1.10% की चाल रही।
- क्रिटिकल वैल्यू
- 80 दिनों के लिए 1% पर -4.04, 5% पर -3.41 और 10% पर -3.10। ये सामान्य डिकी-फ़ुलर टेस्ट से सख़्त हैं क्योंकि हेज रेशियो उन्हीं कीमतों पर फ़िट किया गया था।
- कोरिलेशन काफ़ी नहीं
- कीमतों का कोरिलेशन 0.55 है, फिर भी कोइंटीग्रेटेड नहीं: एक ही दिशा में ट्रेंड करना उन्हें समय के साथ बांधता नहीं।
- अभी का स्प्रेड
- अपने औसत से +2.00 स्टैंडर्ड डेविएशन। स्प्रेड का अंतर आधा होने में लगभग 9.3 दिन, हालांकि यह खिंचाव टेस्ट पास नहीं हुआ।
- सावधानी से पढ़ें
- जोड़ी सालों तक कोइंटीग्रेटेड रहकर फिर अलग हो सकती है। टेबल की तरह कई हिस्सों पर टेस्ट जांचें, और स्प्रेड पर स्टॉप रखें।
सिर्फ़ सबसे हाल के दिनों पर वही टेस्ट: हेज रेशियो, स्टैटिस्टिक और यह कि 10% या बेहतर पर पास होता है या नहीं।
| दिन | हेज रेशियो | स्टैटिस्टिक | कोइंटीग्रेटेड |
|---|---|---|---|
| पिछले 40 | 0.755 | -1.10 | नहीं |
| पिछले 60 | 0.426 | -0.59 | नहीं |
| सभी 80 | 1.100 | -1.48 | नहीं |
केवल शिक्षा के लिए, निवेश सलाह नहीं। जवाब आपके डाले आँकड़ों से आता है, आपके अकाउंट या बाज़ार से नहीं। सिम्युलेटेड नतीजे काल्पनिक होते हैं और उनकी सीमाएँ हैं: असली ट्रेडिंग में स्लिपेज, गैप, बदलती जीत की दरें और भावनाएँ होती हैं। लीवरेज वाले प्रोडक्ट ट्रेड करने में पैसा तेज़ी से जा सकता है, सारा भी। जोखिम चेतावनी
केवल शिक्षा के लिए, वित्तीय सलाह नहीं; ट्रेडिंग में जोखिम है।
कोरिलेटेड होना बंधे होने जैसा नहीं
दो बाज़ार एक ही दिनों में चढ़-उतर सकते हैं और फिर भी सालों तक दूर होते जा सकते हैं। पेयर ट्रेड, एक में लॉन्ग और दूसरे में शॉर्ट, तभी काम करता है जब कोई चीज़ अंतर को वापस खींचे। रॉबर्ट एंगल और क्लाइव ग्रेंजर का टेस्ट, जिन्होंने 2003 में नोबेल साझा किया, ठीक यही जांचता है: यह हेज रेशियो फ़िट करता है, फिर देखता है कि स्प्रेड रैंडम वॉक की तरह चलता है या बार-बार अपने औसत पर लौटता है।
दोनों हिस्सों का साइज़ पेयर ट्रेडिंग कैलकुलेटर से तय करें, स्प्रेड कितनी जल्दी भरता है यह मीन रिवर्ज़न हाफ़-लाइफ़ कैलकुलेटर से देखें, रोज़ की चालें कोरिलेशन कैलकुलेटर से मिलाएं, और ट्रेड का साइज़ पोज़िशन साइज़ कैलकुलेटर से तय करें।
यह सलाह नहीं है। आपकी लिखी कीमतों पर टेस्ट; साथ टिकी रही जोड़ी भी अलग हो सकती है।
अगले टूल
मीन रिवर्ज़न हाफ़-लाइफ़ कैलकुलेटर
अंतर कितनी जल्दी भरते हैं
कोरिलेशन कैलकुलेटर
दो बाज़ार कितनी नज़दीकी से साथ चलते हैं।
कीमतें
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Baroq आपका पैसा कभी अपने पास नहीं रखता और आपके लिए कभी ट्रेड नहीं करता। केवल शिक्षा के लिए, वित्तीय सलाह नहीं; ट्रेडिंग में जोखिम है।