Kalkulator pair tradingu
Z-score spreadu i współczynnik zabezpieczenia.
Darmowe narzędzia do ryzyka
Test kointegracji
To, czy dwa rynki naprawdę trzymają się razem, czy tylko wyglądają podobnie: test Engle’a-Grangera na Twoich dwóch listach cen, zanim zagrasz na spreadzie.
Za darmo, bez rejestracji W sprzedaży: Desk i Desk + Signals. Zobacz plany
- Za darmo
- Bez rejestracji
- Nic, co wpiszesz, nie jest zapisywane
Dwa rynki
Test
Brak kointegracji: statystyka testu -1.48 jest powyżej -3.41, progu 5% dla dni (liczba: 80). Spread między nimi błądził jak błądzenie losowe, więc transakcja na parze nie ma nic, co by go ściągało z powrotem.
- Współczynnik zabezpieczenia
- 1.100: spread to logarytm ceny drugiego minus 1.100 razy logarytm ceny pierwszego, więc ruchowi o 1% w pierwszym towarzyszył ruch około 1.10% w drugim.
- Wartości krytyczne
- -4.04 przy 1%, -3.41 przy 5% i -3.10 przy 10% dla dni (liczba: 80). Są surowsze niż zwykły test Dickeya-Fullera, bo współczynnik zabezpieczenia dopasowano do tych samych cen.
- Korelacja nie wystarcza
- Ceny mają korelację 0.55, a mimo to nie są skointegrowane: trend w tę samą stronę nie wiąże ich ze sobą w czasie.
- Spread teraz
- +2.00 odchylenia standardowego od średniej. Około 9.3 dni, aż luka w spreadzie zmniejszy się o połowę, choć ten powrót nie przeszedł testu.
- Czytaj ostrożnie
- Para może być skointegrowana latami, a potem się rozejść. Sprawdź test na kilku odcinkach, jak w tabeli, i trzymaj stop na spreadzie.
Ten sam test tylko na najnowszych dniach: współczynnik zabezpieczenia, statystyka i to, czy przechodzi na poziomie 10% lub lepszym.
| Dni | Współczynnik zabezpieczenia | Statystyka | Kointegracja |
|---|---|---|---|
| Ostatnie: 40 | 0.755 | -1.10 | Nie |
| Ostatnie: 60 | 0.426 | -0.59 | Nie |
| Wszystkie: 80 | 1.100 | -1.48 | Nie |
Tylko edukacja, nie porada inwestycyjna. Odpowiedź pochodzi z wpisanych liczb, a nie z Twojego konta czy rynku. Wyniki symulowane są hipotetyczne i mają ograniczenia: realny handel ma slippage, luki, zmieniające się odsetki wygranych i emocje. Handel produktami z dźwignią może szybko przynieść stratę, także całego kapitału. Ostrzeżenie o ryzyku
Wyłącznie edukacyjnie, to nie jest porada finansowa; trading wiąże się z ryzykiem.
Skorelowane to nie to samo co powiązane
Dwa rynki mogą rosnąć i spadać tego samego dnia, a mimo to latami się rozjeżdżać. Transakcja na parze, długa na jednym i krótka na drugim, działa tylko wtedy, gdy coś ściąga lukę z powrotem. Test Roberta Engle’a i Clive’a Grangera, którzy w 2003 podzielili się Noblem, sprawdza właśnie to: dopasowuje współczynnik zabezpieczenia, a potem bada, czy spread zachowuje się jak błądzenie losowe, czy wraca do swojej średniej.
Obie nogi ustawisz w kalkulatorze pair tradingu, tempo zamykania się spreadu sprawdzisz w kalkulatorze okresu półtrwania powrotu do średniej, dzienne ruchy porównasz w kalkulatorze korelacji, a wielkość transakcji obliczysz w kalkulatorze wielkości pozycji.
To nie porada. Test na wpisanych cenach; para, która trzymała się razem, może się rozejść.
Kolejne narzędzia
Kalkulator okresu półtrwania powrotu do średniej
Jak szybko zamykają się odchylenia
Kalkulator korelacji
Jak ściśle dwa rynki poruszają się razem.
Cennik
Trzy drogi. Wybierz swoją.
Zobacz wszystkie plany · Wypróbuj jednego agenta za darmo
Baroq nigdy nie trzyma Twoich pieniędzy i nigdy nie handluje za Ciebie. Wyłącznie edukacyjnie, to nie jest porada finansowa; trading wiąże się z ryzykiem.