Pair trading hesaplayıcı
Spread z-skoru ve korunma oranı.
Ücretsiz risk araçları
Eşbütünleşme testi
İki piyasanın gerçekten birbirine bağlı mı yoksa yalnızca benzer mi olduğu: spread üzerinde işlem yapmadan önce iki fiyat listenize Engle-Granger testi.
Ücretsiz, kayıt yok Satışta: Desk ve Desk + Signals. Planları görün
- Ücretsiz
- Kayıt yok
- Yazdığınız hiçbir şey saklanmaz
İki piyasa
Test
Eşbütünleşik değil: test istatistiği -1.48, 80 gün için %5 çizgisi olan -3.41 değerinin üstünde. İkisi arasındaki spread rastgele yürüyüş gibi dolaştı, bu yüzden üzerine kurulan bir parite işleminde onu geri çeken bir şey yok.
- Korunma oranı
- 1.100: spread, ikincinin logaritmik fiyatı eksi birincininkinin 1.100 katıdır; yani birincideki %1 hareket ikincide yaklaşık %1.10 ile birlikte gitti.
- Kritik değerler
- 80 gün için %1 düzeyinde -4.04, %5 düzeyinde -3.41 ve %10 düzeyinde -3.10. Hedge oranı aynı fiyatlara uydurulduğu için bunlar basit bir Dickey-Fuller testinden daha katıdır.
- Korelasyon yetmez
- Fiyatlar 0.55 korelasyonlu, yine de eşbütünleşik değil: aynı yönde trend yapmak onları zaman içinde birbirine bağlamaz.
- Şu anki spread
- Ortalamasından +2.00 standart sapma. Spread'teki bir farkın yarıya inmesi yaklaşık 9.3 gün, ancak bu çekiş testi geçemedi.
- Dikkatle okuyun
- Bir parite yıllarca eşbütünleşik kalıp sonra ayrılabilir. Testi tablodaki gibi birkaç aralıkta kontrol edin ve spread üzerinde bir stop tutun.
Aynı test yalnızca en son günlerde: hedge oranı, istatistik ve %10 ya da daha iyi düzeyde geçip geçmediği.
| Gün sayısı | Korunma oranı | İstatistik | Eşbütünleşik |
|---|---|---|---|
| Son 40 | 0.755 | -1.10 | Hayır |
| Son 60 | 0.426 | -0.59 | Hayır |
| Tüm 80 | 1.100 | -1.48 | Hayır |
Yalnızca eğitim amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yanıt, hesabınızdan ya da piyasadan değil, yazdığınız rakamlardan gelir. Simüle edilmiş sonuçlar varsayımsaldır ve sınırlıdır: gerçek işlemde slippage, boşluklar, değişen kazanma oranları ve duygular vardır. Kaldıraçlı ürünlerle işlem yapmak hızla para kaybettirebilir, hepsini de. Risk uyarısı
Yalnızca eğitim amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; işlem risk taşır.
Korelasyonlu olmak bağlı olmak demek değil
İki piyasa aynı günlerde yükselip düşebilir ve yine de yıllarca birbirinden uzaklaşabilir. Birinde alış, diğerinde satış yapılan bir parite işlemi ancak bir şey farkı geri çektiğinde işe yarar. 2003 yılında Nobel'i paylaşan Robert Engle ve Clive Granger'ın testi tam olarak bunu kontrol eder: hedge oranını uydurur, ardından spread'in rastgele yürüyüş gibi mi davrandığına yoksa sürekli ortalamasına mı döndüğüne bakar.
İki bacağı pair trading hesaplayıcı ile boyutlandırın, spread'in ne kadar hızlı kapandığını ortalamaya dönüş yarı ömür hesaplayıcısı ile görün, günlük hareketleri korelasyon hesaplayıcı ile karşılaştırın ve işlemi pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısı ile boyutlandırın.
Yatırım tavsiyesi değildir. Yazdığınız fiyatlar üzerinde bir test; birlikte hareket eden bir parite ayrılabilir.
Sonraki araçlar
Ortalamaya dönüş yarı ömür hesaplayıcısı
Farklar ne kadar hızlı kapanıyor
Korelasyon hesaplayıcı
İki piyasanın ne kadar yakın birlikte hareket ettiği.
Fiyatlar
Üç yol. Sizinkini seçin.
Tüm planları gör · Bir ajanı ücretsiz deneyin
Baroq paranızı asla tutmaz ve sizin yerinize asla işlem yapmaz. Yalnızca eğitim amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; işlem risk taşır.