Тест на коинтеграцию

Тест

Нет коинтеграции: статистика теста -1.48 выше -3.41, порога 5% для дней (их число: 80). Спред между ними блуждал как случайное блуждание, так что у парной сделки на нём нет ничего, что тянуло бы его назад.

Коэффициент хеджирования

1.100: спред равен логарифму цены второго минус 1.100, умноженное на логарифм цены первого, так что движению на 1% в первом соответствовало около 1.10% во втором.

Критические значения

-4.04 при 1%, -3.41 при 5% и -3.10 при 10% для дней (их число: 80). Они строже обычного теста Дики-Фуллера, потому что коэффициент хеджирования подобран по тем же ценам.

Корреляции мало

Корреляция цен 0.55, но коинтеграции нет: тренд в одну сторону не связывает их во времени.

Спред сейчас

+2.00 стандартного отклонения от среднего. Около 9.3 дн., чтобы разрыв в спреде сократился вдвое, хотя это притяжение не прошло тест.

Читайте осторожно

Пара может быть коинтегрирована годами, а потом разойтись. Проверяйте тест на нескольких отрезках, как в таблице, и держите стоп на спреде.

Тот же тест только на последних днях: коэффициент хеджирования, статистика и то, проходит ли тест на уровне 10% или лучше.

Только обучение, не инвестиционный совет. Ответ берётся из введённых вами чисел, а не из вашего счёта или рынка. Смоделированные результаты гипотетичны и имеют ограничения: в реальной торговле есть проскальзывание, гэпы, меняющаяся доля прибыльных сделок и эмоции. Торговля с плечом может быстро привести к убыткам, в том числе ко всей сумме. Предупреждение о рисках