相関計算機
2つの市場がどれだけ連動するか。
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ペアトレード計算機
関連する 2 つの市場のスプレッドがどれだけ開いているか、2 つのレッグをどう釣り合わせるか。
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2つの市場
スプレッド
スプレッドの z スコアは -0.76：スプレッドは平均に近い水準です。
- ヘッジ比率
- 0.73：1 つ目が 1% 動くと、2 つ目は約 0.73% 動いてきました。2 つ目の $10,000.00 のポジションは、1 つ目の約 $7,268.79 の反対側のポジションで釣り合います。
- スプレッド
- 1 標準偏差は価値の約 0.52% です。価格の相関：0.94。
- 注意して読む
- z スコアは入力した日数に対してスプレッドがどれだけ開いているかを示すもので、縮まることを示すものではありません。企業や市場が恒久的に変わると、ペアは崩れます。
直近 5 日とスプレッドの z スコア。最終日に印が付いています。
| 日付 | 1 つ目 | 2 つ目 | z スコア |
|---|---|---|---|
| 17 | 99.45 | 30.10 | +0.87 |
| 18 | 97.70 | 29.68 | +0.65 |
| 19 | 96.80 | 29.52 | +0.90 |
| 20 | 100.71 | 30.45 | +1.33 |
| 21 | 101.73 | 30.34 | -0.76 |
教育のみを目的としており、投資助言ではありません。答えは入力した数字から出たもので、お客様の口座やマーケットから出たものではありません。シミュレーション結果は仮定に基づくもので、限界があります。実際の取引には、スリッページ、ギャップ、変化する勝率、感情があります。レバレッジ商品の取引では、お金を急速に失うことがあり、全額を失うこともあります。リスク警告
教育目的のみであり、投資助言ではありません。取引にはリスクがあります。
方向ではなく差をトレードする
ペアトレードは、ある市場を買い、関連する別の市場を適切な比率で売るため、市場がどちらに動いても両者の差が縮まれば利益になります。ヘッジ比率が比率を決め、z スコアは今日の差が平均から何標準偏差離れているかを示します。
短い履歴に対して 2 標準偏差開いた差は、さらに広がることがあり、永久に離れていくペアもあります。何年分もの価格でルールを検証し、両レッグのコストを計算に入れてください。両者の連動度は相関計算機で、金と銀のペアは金銀比価で、合計の振れ幅はポートフォリオリスク計算機で確認できます。
助言ではありません。入力した価格による計算です。開いたスプレッドはさらに開くことがあります。
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