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平均回帰の半減期計算ツール
この市場で平均からの乖離が半分になるまでに何本のローソク足がかかるか：半減期、価格が引き寄せられる平均、そしてその引き戻しがノイズ以上のものかどうか。
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終値
半減期
直近60本の終値の半減期は約7.8本：平均4,131.68からの乖離は平均して約8本で半分になっています。引き戻しが弱すぎてノイズと区別できないため、偶然かもしれません。
- 1本あたりの引き戻し
- 各ローソク足が平均までの乖離の約8.9%を埋めています。
- ノイズ検定
- -1.95。-2.9を下回れば、引き戻しは通常の5%水準でノイズと区別でき、上回れば終値はランダムウォークかもしれません。
- 直近の終値
- 1.48%、平均4,131.68より標準偏差0.6個分上。この引き戻しなら、その乖離の半分は約8本で消えます。
- 注意して読む
- 推定は直近60本の終値で平均が1つに固定されていると仮定します。トレンドは平均を動かし、半減期を長く見せたり消したりします。表は、選んだ期間によってどれだけ変わるかを示します。
同じ終値の別の期間での半減期（本数）、平均、ノイズ検定。
| 終了 | 半減期 | 平均 | テスト |
|---|---|---|---|
| 直近30 | 3.1 | 4,133.58 | -1.79 |
| 直近60 | 7.8 | 4,131.68 | -1.95 |
| 直近120 | 57.4 | 4,309.19 | -0.81 |
| 全200 | 92.0 | 3,932.14 | -0.62 |
教育のみを目的としており、投資助言ではありません。答えは入力した数字から出たもので、お客様の口座やマーケットから出たものではありません。シミュレーション結果は仮定に基づくもので、限界があります。実際の取引には、スリッページ、ギャップ、変化する勝率、感情があります。レバレッジ商品の取引では、お金を急速に失うことがあり、全額を失うこともあります。リスク警告
教育目的のみであり、投資助言ではありません。取引にはリスクがあります。
行き過ぎが戻るまでの時間
平均回帰のトレードは、平均から離れた価格が戻ることに賭けます。半減期はその速さを示します。各ローソク足の変化を終値の平均からの距離に当てはめるもので、クオンツデスクがスプレッドやペアに使うオルンシュタイン＝ウーレンベック・モデルです。そして引き戻しの強さを、乖離が半分になるまでの本数に換算します。半減期が短ければ素早いトレードと短いルックバック、長いか存在しなければ相場はトレンドにあり、逆張りは流れに逆らって泳ぐことになります。
今の行き過ぎは価格Zスコア計算ツールで、相場全体はトレンドか平均回帰かのテストで確かめ、スプレッドはペアトレード計算機で組み、取引の大きさはポジションサイズ計算ツールで決めましょう。
助言ではありません。入力した終値で測定しています。市場の半減期は時間とともに変わります。
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