Calculadora de pair trading
Z-score del diferencial y ratio de cobertura.
Herramientas de riesgo gratuitas
Prueba de cointegración
Si dos mercados se mantienen unidos o solo se parecen: la prueba de Engle-Granger sobre sus dos listas de precios, antes de operar el spread.
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Los dos mercados
La prueba
No cointegrados: el estadístico -1.48 está por encima de -3.41, la línea del 5% para 80 días. El spread entre ambos ha vagado como un paseo aleatorio, así que un pair trade sobre él no tiene nada que lo haga volver.
- Ratio de cobertura
- 1.100: el spread es el precio logarítmico del segundo menos 1.100 veces el del primero, así que un movimiento del 1% en el primero ha ido con cerca del 1.10% en el segundo.
- Valores críticos
- -4.04 al 1%, -3.41 al 5% y -3.10 al 10% para 80 días. Son más estrictos que una prueba de Dickey-Fuller simple porque la ratio de cobertura se ajustó a los mismos precios.
- La correlación no basta
- Los precios tienen una correlación de 0.55 y aun así no están cointegrados: moverse en la misma dirección no los une con el tiempo.
- El spread ahora
- +2.00 desviaciones estándar de su media. Unos 9.3 días para que una brecha en el spread se reduzca a la mitad, aunque ese tirón no pasó la prueba.
- Léalo con cuidado
- Un par puede estar cointegrado durante años y luego separarse. Compruebe la prueba en varios tramos, como en la tabla, y ponga un stop en el spread.
La misma prueba solo en los días más recientes: la ratio de cobertura, el estadístico y si pasa al 10% o mejor.
| Días | Ratio de cobertura | Estadístico | Cointegrados |
|---|---|---|---|
| Últimos 40 | 0.755 | -1.10 | No |
| Últimos 60 | 0.426 | -0.59 | No |
| Todos los 80 | 1.100 | -1.48 | No |
Solo con fines educativos, no es asesoramiento de inversión. La respuesta sale de las cifras que usted introdujo, no de su cuenta ni del mercado. Los resultados simulados son hipotéticos y tienen límites: el trading real tiene slippage, gaps, tasas de acierto cambiantes y emociones. Operar con productos apalancados puede perder dinero rápidamente, incluso todo. Advertencia de riesgo
Solo educativo, no es asesoramiento financiero; operar implica riesgo.
Correlacionados no es lo mismo que unidos
Dos mercados pueden subir y bajar los mismos días y aun así separarse durante años. Un pair trade, comprado en uno y vendido en el otro, solo funciona cuando algo hace volver la brecha. La prueba de Robert Engle y Clive Granger, que compartieron un Nobel en 2003, comprueba justo eso: ajusta la ratio de cobertura y luego mira si el spread se comporta como un paseo aleatorio o vuelve una y otra vez a su media.
Dimensione las dos patas con la calculadora de pair trading, vea qué tan rápido se cierra el spread con la calculadora de vida media de reversión a la media, compare los movimientos diarios con la calculadora de correlación y dimensione la operación con la calculadora de tamaño de posición.
No es asesoramiento. Una prueba sobre los precios que escribe; un par que se mantuvo unido puede separarse.
Más herramientas
Calculadora de vida media de reversión a la media
Qué tan rápido se cierran las brechas
Calculadora de correlación
Lo estrechamente que se mueven juntos dos mercados.
Precios
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