Kalkulator korelasi
Seberapa erat dua pasar bergerak bersama.
Alat risiko gratis
Kalkulator lindung nilai beta
Berapa banyak futures indeks yang mengeluarkan pasar dari portofolio Anda, atau menurunkan betanya ke tingkat mana pun.
Gratis, tanpa daftar Kini dijual: Desk dan Desk + Signals. Lihat paket
- Gratis
- Tanpa daftar
- Apa pun yang Anda ketik tidak disimpan
Portofolio
Lindung nilai
Jual 12 kontrak ($300,000.00 indeks) untuk membawa beta dari 1.2 ke sekitar 0.00.
- Lindung nilai pasti
- -12.00 kontrak masing-masing $25,000.00 (5000 x 5); kontrak utuh menyisakan beta 0.00 dibanding 0 yang diinginkan.
- Yang dilakukannya
- Jika indeks turun 10%, portofolio semestinya bergerak sekitar -$30,000.00 tanpa lindung nilai dan +$0.00 dengan lindung nilai, jika betanya bertahan.
- Yang tidak dilakukannya
- Lindung nilai beta menghapus bagian pasar dari ayunan, bukan gerakan saham pilihan itu sendiri, dan lindung nilai jual juga melepas kenaikan pasar.
Gerakan portofolio yang diperkirakan ketika indeks bergerak, dengan dan tanpa lindung nilai kontrak utuh. Penurunan 10% ditandai.
| Indeks | Tanpa lindung nilai | Dengan lindung nilai |
|---|---|---|
| -20% | -$60,000.00 | +$0.00 |
| -10% | -$30,000.00 | +$0.00 |
| -5% | -$15,000.00 | +$0.00 |
| +5% | +$15,000.00 | +$0.00 |
| +10% | +$30,000.00 | +$0.00 |
Hanya edukasi, bukan nasihat investasi. Jawabannya berasal dari angka yang Anda ketik, bukan dari akun Anda atau pasar. Hasil simulasi bersifat hipotetis dan punya keterbatasan: trading nyata memiliki slippage, gap, win rate yang berubah, dan emosi. Trading produk berleverage dapat merugi dengan cepat, bahkan seluruhnya. Peringatan risiko
Hanya untuk edukasi, bukan nasihat keuangan; trading mengandung risiko.
Mengeluarkan pasar
Beta mengukur seberapa besar portofolio bergerak bersama indeks: pada 1.2, penurunan indeks 10% biasanya membawa penurunan portofolio 12%. Menjual futures indeks senilai portofolio dikali betanya membatalkan bagian gerakan itu, sehingga yang tersisa adalah kinerja kepemilikan Anda terhadap pasar. Menjual lebih sedikit menurunkan beta ke tingkat mana pun di antaranya.
Beta bergeser, dan lindung nilai butuh margin dan roll di tiap jatuh tempo, yang memakan selisih antara futures dan indeks. Ukur beta dengan kalkulator korelasi, bandingkan harga futures dengan nilai wajarnya dengan kalkulator nilai wajar futures, dan lihat ayunan seluruh campuran dengan kalkulator risiko portofolio.
Bukan nasihat. Aritmetika atas angka yang Anda ketik; beta berubah dan lindung nilai bisa rugi ketika indeks naik.
Alat berikutnya
Kalkulator nilai wajar futures
Harga wajar futures di atas spot, dan mahal atau murah.
Kalkulator risiko portofolio
Seberapa besar campuran aset berayun.
Harga
Tiga cara bergabung. Pilih yang Anda mau.
Lihat semua paket · Coba satu agen gratis
Baroq tidak pernah memegang uang Anda dan tidak pernah berdagang untuk Anda. Hanya untuk edukasi, bukan nasihat keuangan; trading mengandung risiko.