Калькулятор корреляции
Насколько тесно два рынка движутся вместе.
Бесплатные инструменты для риска
Калькулятор бета-хеджа
Сколько индексных фьючерсов убирают рынок из вашего портфеля или снижают его бету до любого уровня.
Бесплатно, без регистрации В продаже: Desk и Desk + Signals. Смотреть планы
- Бесплатно
- Без регистрации
- Ничего из введённого не сохраняется
Портфель
Хедж
Продайте 12 контр. ($300,000.00 в индексе), чтобы перевести бету с 1.2 примерно на 0.00.
- Точный хедж
- -12.00 контр. по $25,000.00 каждый (5000 x 5); целые контракты оставляют бету 0.00 при желаемой 0.
- Что он делает
- Если индекс упадёт на 10%, портфель должен измениться примерно на -$30,000.00 без хеджа и на +$0.00 с хеджем, если бета сохранится.
- Чего он не делает
- Бета-хедж убирает рыночную часть колебаний, а не собственные движения выбранных акций, и короткий хедж отдаёт также и рост рынка.
Ожидаемое движение портфеля при движении индекса, с хеджем целыми контрактами и без него. Падение на 10% отмечено.
| Индекс | Без хеджа | С хеджем |
|---|---|---|
| -20% | -$60,000.00 | +$0.00 |
| -10% | -$30,000.00 | +$0.00 |
| -5% | -$15,000.00 | +$0.00 |
| +5% | +$15,000.00 | +$0.00 |
| +10% | +$30,000.00 | +$0.00 |
Только обучение, не инвестиционный совет. Ответ берётся из введённых вами чисел, а не из вашего счёта или рынка. Смоделированные результаты гипотетичны и имеют ограничения: в реальной торговле есть проскальзывание, гэпы, меняющаяся доля прибыльных сделок и эмоции. Торговля с плечом может быстро привести к убыткам, в том числе ко всей сумме. Предупреждение о рисках
Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.
Убрать рынок
Бета показывает, насколько портфель движется вместе с индексом: при 1.2 падение индекса на 10% обычно приносит падение портфеля на 12%. Продажа индексных фьючерсов на сумму портфеля, умноженную на бету, гасит эту часть движения, и остаётся то, как ваши позиции ведут себя относительно рынка. Продав меньше, можно снизить бету до любого промежуточного уровня.
Беты дрейфуют, а хедж требует маржи и переката на каждой экспирации, который стоит разницы между фьючерсом и индексом. Измерьте бету калькулятором корреляции, сравните цену фьючерса с его справедливой стоимостью в калькуляторе справедливой стоимости фьючерса и посмотрите размах всего набора в калькуляторе риска портфеля.
Не совет. Арифметика на введённых вами числах; беты меняются, и хедж может терять деньги, когда индекс растёт.
Другие инструменты
Калькулятор справедливой цены фьючерса
Справедливая цена фьючерса над спотом: дорого или дёшево.
Калькулятор риска портфеля
Насколько колеблется смесь активов.
Тарифы
Три способа начать. Выберите свой.
Все тарифы · Попробуйте одного агента бесплатно
Baroq никогда не держит ваши деньги и никогда не торгует за вас. Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.