Korrelationsrechner
Wie eng sich zwei Märkte gemeinsam bewegen.
Kostenlose Risiko-Rechner
Beta-Hedge-Rechner
Wie viele Indexfutures den Markt aus Ihrem Portfolio nehmen oder sein Beta auf jedes Niveau senken.
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Das Portfolio
Die Absicherung
Verkaufen Sie 12 Kontrakte ($300'000.00 Index), um das Beta von 1.2 auf etwa 0.00 zu bringen.
- Die exakte Absicherung
- -12.00 Kontrakte zu je $25'000.00 (5000 x 5); ganze Kontrakte hinterlassen ein Beta von 0.00 gegenüber dem Ziel von 0.
- Was sie bewirkt
- Fällt der Index um 10%, sollte sich das Portfolio ungesichert um etwa -$30'000.00 bewegen und gesichert um +$0.00, sofern das Beta hält.
- Was sie nicht bewirkt
- Ein Beta-Hedge entfernt den Marktanteil der Schwankung, nicht die eigenen Bewegungen der ausgewählten Aktien, und ein Short-Hedge gibt auch die Anstiege des Marktes auf.
Die erwartete Bewegung des Portfolios, wenn sich der Index bewegt, mit und ohne Absicherung durch ganze Kontrakte. Ein Rückgang um 10% ist markiert.
| Index | Ungesichert | Gesichert |
|---|---|---|
| -20% | -$60,000.00 | +$0.00 |
| -10% | -$30,000.00 | +$0.00 |
| -5% | -$15,000.00 | +$0.00 |
| +5% | +$15,000.00 | +$0.00 |
| +10% | +$30,000.00 | +$0.00 |
Nur zur Bildung, keine Anlageberatung. Die Antwort stammt aus den Zahlen, die Sie eingegeben haben, nicht aus Ihrem Konto oder dem Markt. Simulierte Ergebnisse sind hypothetisch und haben Grenzen: Echter Handel kennt Slippage, Kurslücken, wechselnde Trefferquoten und Emotionen. Der Handel mit gehebelten Produkten kann schnell Geld kosten, bis hin zum gesamten Einsatz. Risikohinweis
Nur zur Bildung, keine Finanzberatung; Handel birgt Risiko.
Den Markt herausnehmen
Das Beta misst, wie stark sich ein Portfolio mit dem Index bewegt: Bei 1.2 bringt ein Indexrückgang um 10% meist einen Portfoliorückgang um 12%. Der Verkauf von Indexfutures im Wert von Portfolio mal Beta hebt diesen Teil der Bewegung auf, sodass übrig bleibt, wie Ihre Positionen gegenüber dem Markt abschneiden. Weniger zu verkaufen senkt das Beta auf jedes Niveau dazwischen.
Betas verschieben sich, und eine Absicherung braucht Margin und ein Rollen zu jedem Verfall, das den Abstand zwischen Futures und Index kostet. Messen Sie das Beta mit dem Korrelationsrechner, prüfen Sie den Futurespreis gegen seinen fairen Wert mit dem Rechner für den fairen Futureswert und sehen Sie die Schwankung der ganzen Mischung mit dem Portfoliorisiko-Rechner.
Keine Beratung. Arithmetik mit den Zahlen, die Sie eingeben; Betas ändern sich, und eine Absicherung kann Geld verlieren, wenn der Index steigt.
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Futures-Fair-Value-Rechner
Der faire Futures-Kurs über dem Kassakurs, und ob teuer oder billig.
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