Calculateur de corrélation
À quel point deux marchés évoluent ensemble.
Outils de risque gratuits
Calculateur de couverture par le bêta
Combien de contrats à terme sur indice retirent le marché de votre portefeuille, ou ramènent son bêta à n'importe quel niveau.
Gratuit, sans inscription En vente : le Desk et Desk + Signals. Voir les formules
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- Rien de ce que vous saisissez n'est conservé
Le portefeuille
La couverture
Vendez 12 contrats ($300,000.00 d'indice) pour faire passer le bêta de 1.2 à environ 0.00.
- La couverture exacte
- -12.00 contrats de $25,000.00 chacun (5000 x 5) ; des contrats entiers laissent un bêta de 0.00 face à l'objectif de 0.
- Ce qu'elle fait
- Si l'indice baisse de 10 %, le portefeuille devrait varier d'environ -$30,000.00 sans couverture et de +$0.00 avec couverture, si le bêta tient.
- Ce qu'elle ne fait pas
- Une couverture par le bêta retire la part du marché dans l'oscillation, pas les mouvements propres des actions choisies, et une couverture vendeuse renonce aussi aux hausses du marché.
Le mouvement attendu du portefeuille quand l'indice bouge, avec et sans la couverture en contrats entiers. Une baisse de 10 % est marquée.
| Indice | Sans couverture | Avec couverture |
|---|---|---|
| -20% | -$60,000.00 | +$0.00 |
| -10% | -$30,000.00 | +$0.00 |
| -5% | -$15,000.00 | +$0.00 |
| +5% | +$15,000.00 | +$0.00 |
| +10% | +$30,000.00 | +$0.00 |
À titre éducatif uniquement, pas un conseil en investissement. La réponse vient des chiffres que vous avez saisis, pas de votre compte ni du marché. Les résultats simulés sont hypothétiques et ont des limites : le trading réel comporte du slippage, des gaps, des taux de réussite variables et des émotions. Trader des produits à effet de levier peut faire perdre de l'argent rapidement, jusqu'à la totalité. Avertissement sur les risques
À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.
Retirer le marché
Le bêta mesure combien un portefeuille bouge avec l'indice : à 1.2, une baisse de 10 % de l'indice entraîne en général une baisse de 12 % du portefeuille. Vendre des contrats à terme sur indice pour la valeur du portefeuille multipliée par son bêta annule cette part du mouvement : il reste la performance de vos titres face au marché. En vendre moins ramène le bêta à n'importe quel niveau intermédiaire.
Les bêtas dérivent, et une couverture demande une marge et un roulement à chaque échéance, ce qui coûte l'écart entre le contrat à terme et l'indice. Mesurez le bêta avec le calculateur de corrélation, comparez le prix du contrat à sa juste valeur avec le calculateur de juste valeur des contrats à terme et voyez l'oscillation de tout le mélange avec le calculateur de risque de portefeuille.
Pas un conseil. De l'arithmétique sur les chiffres que vous saisissez ; les bêtas changent et une couverture peut perdre de l'argent quand l'indice monte.
Autres outils
Calculateur de juste valeur des futures
Le juste prix du future au-dessus du comptant, et s'il est cher ou bon marché.
Calculateur de risque de portefeuille
De combien varie un mélange d'actifs.
Tarifs
Trois façons d'entrer. Choisissez la vôtre.
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