Calculadora de correlação
Quão de perto dois mercados se movem juntos.
Ferramentas de risco gratuitas
Calculadora de hedge por beta
Quantos futuros de índice tiram o mercado da sua carteira, ou reduzem o beta dela a qualquer nível.
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A carteira
O hedge
Venda 12 contratos ($300,000.00 de índice) para levar o beta de 1.2 para cerca de 0.00.
- O hedge exato
- -12.00 contratos de $25,000.00 cada (5000 x 5); contratos inteiros deixam um beta de 0.00 contra a meta de 0.
- O que ele faz
- Se o índice cair 10%, a carteira deve se mover cerca de -$30,000.00 sem hedge e +$0.00 com hedge, se o beta se mantiver.
- O que ele não faz
- Um hedge por beta remove a parte do mercado na oscilação, não os movimentos próprios das ações escolhidas, e um hedge vendido também abre mão das altas do mercado.
O movimento esperado da carteira quando o índice se move, com e sem o hedge de contratos inteiros. Uma queda de 10% está marcada.
| Índice | Sem hedge | Com hedge |
|---|---|---|
| -20% | -$60,000.00 | +$0.00 |
| -10% | -$30,000.00 | +$0.00 |
| -5% | -$15,000.00 | +$0.00 |
| +5% | +$15,000.00 | +$0.00 |
| +10% | +$30,000.00 | +$0.00 |
Apenas educação, não é aconselhamento de investimento. A resposta vem dos números que você digitou, não da sua conta nem do mercado. Resultados simulados são hipotéticos e têm limites: no trading real há slippage, gaps, taxas de acerto que mudam e emoções. Operar produtos alavancados pode perder dinheiro rapidamente, até todo ele. Aviso de risco
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.
Tirar o mercado
O beta mede quanto uma carteira se move com o índice: com 1.2, uma queda de 10% no índice costuma trazer uma queda de 12% na carteira. Vender futuros de índice no valor da carteira vezes o beta anula essa parte do movimento, e o que sobra é como suas posições se saem contra o mercado. Vender menos reduz o beta a qualquer nível intermediário.
Os betas mudam, e um hedge precisa de margem e de rolagem a cada vencimento, o que custa a diferença entre os futuros e o índice. Meça o beta com a calculadora de correlação, confira o preço do futuro contra o valor justo com a calculadora de valor justo de futuros e veja a oscilação da combinação inteira com a calculadora de risco da carteira.
Não é recomendação. Aritmética com os números que você digita; os betas mudam, e um hedge pode perder dinheiro quando o índice sobe.
Próximas ferramentas
Calculadora de valor justo de futuros
O preço justo do futuro sobre o à vista, e se está caro ou barato.
Calculadora de risco de carteira
Quanto oscila uma combinação de ativos.
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