Kalkulator korelacji
Jak ściśle dwa rynki poruszają się razem.
Darmowe narzędzia do ryzyka
Kalkulator zabezpieczenia beta
Ile kontraktów terminowych na indeks usuwa rynek z Twojego portfela albo obniża jego betę do dowolnego poziomu.
Za darmo, bez rejestracji W sprzedaży: Desk i Desk + Signals. Zobacz plany
- Za darmo
- Bez rejestracji
- Nic, co wpiszesz, nie jest zapisywane
Portfel
Zabezpieczenie
Sprzedaj 12 kontr. ($300,000.00 indeksu), aby zmienić betę z 1.2 na około 0.00.
- Dokładne zabezpieczenie
- -12.00 kontr. po $25,000.00 każdy (5000 x 5); pełne kontrakty zostawiają betę 0.00 przy oczekiwanej 0.
- Co robi
- Jeśli indeks spadnie o 10%, portfel powinien zmienić się o około -$30,000.00 bez zabezpieczenia i o +$0.00 z zabezpieczeniem, jeśli beta się utrzyma.
- Czego nie robi
- Zabezpieczenie beta usuwa rynkową część wahań, a nie własne ruchy wybranych akcji, a zabezpieczenie krótkie oddaje też wzrosty rynku.
Oczekiwany ruch portfela przy ruchu indeksu, z zabezpieczeniem pełnymi kontraktami i bez. Spadek o 10% jest zaznaczony.
| Indeks | Bez zabezpieczenia | Z zabezpieczeniem |
|---|---|---|
| -20% | -$60,000.00 | +$0.00 |
| -10% | -$30,000.00 | +$0.00 |
| -5% | -$15,000.00 | +$0.00 |
| +5% | +$15,000.00 | +$0.00 |
| +10% | +$30,000.00 | +$0.00 |
Tylko edukacja, nie porada inwestycyjna. Odpowiedź pochodzi z wpisanych liczb, a nie z Twojego konta czy rynku. Wyniki symulowane są hipotetyczne i mają ograniczenia: realny handel ma slippage, luki, zmieniające się odsetki wygranych i emocje. Handel produktami z dźwignią może szybko przynieść stratę, także całego kapitału. Ostrzeżenie o ryzyku
Wyłącznie edukacyjnie, to nie jest porada finansowa; trading wiąże się z ryzykiem.
Usunięcie rynku
Beta mierzy, jak mocno portfel porusza się z indeksem: przy 1.2 spadek indeksu o 10% zwykle oznacza spadek portfela o 12%. Sprzedaż kontraktów na indeks o wartości portfela razy beta znosi tę część ruchu, a zostaje to, jak Twoje pozycje radzą sobie na tle rynku. Sprzedaż mniejszej liczby obniża betę do dowolnego poziomu pośredniego.
Bety się przesuwają, a zabezpieczenie wymaga depozytu i rolowania przy każdym wygaśnięciu, co kosztuje różnicę między kontraktem a indeksem. Zmierz betę kalkulatorem korelacji, porównaj cenę kontraktu z jego wartością godziwą w kalkulatorze wartości godziwej kontraktu i zobacz wahania całego zestawu w kalkulatorze ryzyka portfela.
To nie porada. Arytmetyka na wpisanych liczbach; bety się zmieniają, a zabezpieczenie może tracić, gdy indeks rośnie.
Kolejne narzędzia
Kalkulator wartości godziwej kontraktu terminowego
Godziwa cena kontraktu terminowego wobec spot i czy jest za drogi, czy za tani.
Kalkulator ryzyka portfela
Jak bardzo waha się mieszanka aktywów.
Cennik
Trzy drogi. Wybierz swoją.
Zobacz wszystkie plany · Wypróbuj jednego agenta za darmo
Baroq nigdy nie trzyma Twoich pieniędzy i nigdy nie handluje za Ciebie. Wyłącznie edukacyjnie, to nie jest porada finansowa; trading wiąże się z ryzykiem.