حاسبة التحوط ببيتا

التحوط

بِع 12 عقود ($300,000.00 من المؤشر) لنقل بيتا من 1.2 إلى نحو 0.00.

التحوط الدقيق

-12.00 عقود بقيمة $25,000.00 لكل منها (5000 x 5)؛ العقود الكاملة تترك بيتا عند 0.00 مقابل المستوى المطلوب 0.

ما يفعله

إذا هبط المؤشر 10%، يُتوقع أن تتحرك المحفظة نحو -$30,000.00 بلا تحوط و+$0.00 مع التحوط، إن ثبتت بيتا.

ما لا يفعله

التحوط ببيتا يزيل جزء السوق من التأرجح، لا الحركات الخاصة بالأسهم المختارة، والتحوط بالبيع يتخلى أيضًا عن صعود السوق.

الحركة المتوقعة للمحفظة حين يتحرك المؤشر، مع التحوط بعقود كاملة وبدونه. هبوط 10% مُعلَّم.

للتعليم فقط، وليست نصيحة استثمارية. تأتي الإجابة من الأرقام التي أدخلتها، لا من حسابك ولا من السوق. النتائج المحاكاة افتراضية ولها حدود: في التداول الحقيقي توجد slippage وفجوات سعرية ونسب ربح متغيرة وعواطف. قد يخسر تداول المنتجات ذات الرافعة المالية المال بسرعة، حتى كله. تحذير من المخاطر