Calcolatore della correlazione
Quanto strettamente due mercati si muovono insieme.
Strumenti di rischio gratuiti
Calcolatore della copertura beta
Quanti futures su indici tolgono il mercato dal suo portafoglio, o portano il suo beta a qualsiasi livello.
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- Nulla di ciò che scrive viene salvato
Il portafoglio
La copertura
Venda 12 contratti ($300,000.00 di indice) per portare il beta da 1.2 a circa 0.00.
- La copertura esatta
- -12.00 contratti da $25,000.00 ciascuno (5000 x 5); i contratti interi lasciano un beta di 0.00 contro l'obiettivo di 0.
- Cosa fa
- Se l'indice scende del 10%, il portafoglio dovrebbe muoversi di circa -$30,000.00 senza copertura e +$0.00 con copertura, se il beta regge.
- Cosa non fa
- Una copertura beta toglie la parte di oscillazione dovuta al mercato, non i movimenti propri dei titoli scelti, e una copertura short rinuncia anche ai rialzi del mercato.
Il movimento atteso del portafoglio quando l'indice si muove, con e senza la copertura in contratti interi. Un calo del 10% è evidenziato.
| Indice | Senza copertura | Con copertura |
|---|---|---|
| -20% | -$60,000.00 | +$0.00 |
| -10% | -$30,000.00 | +$0.00 |
| -5% | -$15,000.00 | +$0.00 |
| +5% | +$15,000.00 | +$0.00 |
| +10% | +$30,000.00 | +$0.00 |
Solo a scopo formativo, non è un consiglio d'investimento. La risposta deriva dai numeri che ha inserito, non dal Suo conto né dal mercato. I risultati simulati sono ipotetici e hanno dei limiti: il trading reale comporta slippage, gap, percentuali di successo variabili ed emozioni. Operare con prodotti a leva può far perdere denaro rapidamente, anche tutto. Avvertenza sui rischi
Solo a scopo educativo, non è consulenza finanziaria; il trading comporta rischi.
Togliere il mercato
Il beta misura quanto un portafoglio si muove con l'indice: con 1.2, un calo del 10% dell'indice porta di solito un calo del 12% del portafoglio. Vendere futures sull'indice per il valore del portafoglio moltiplicato per il suo beta annulla quella parte del movimento, e ciò che resta è come vanno i suoi titoli rispetto al mercato. Venderne meno porta il beta a qualsiasi livello intermedio.
I beta si spostano, e una copertura richiede margine e un rollover a ogni scadenza, che costa la distanza tra future e indice. Misuri il beta con il calcolatore di correlazione, confronti il prezzo del future con il suo valore equo con il calcolatore del valore equo dei futures e veda l'oscillazione dell'intero mix con il calcolatore del rischio di portafoglio.
Non è una consulenza. Aritmetica sui numeri che inserisce; i beta cambiano e una copertura può perdere denaro quando l'indice sale.
Altri strumenti
Calcolatore del valore equo dei futures
Il prezzo equo del future sopra lo spot, e se è caro o economico.
Calcolatore del rischio di portafoglio
Quanto oscilla un mix di attività.
Prezzi
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