Korelasyon hesaplayıcı
İki piyasanın ne kadar yakın birlikte hareket ettiği.
Ücretsiz risk araçları
Beta korunma hesaplayıcı
Kaç endeks vadeli kontratının piyasayı portföyünüzden çıkardığı veya betasını istediğiniz seviyeye indirdiği.
Ücretsiz, kayıt yok Satışta: Desk ve Desk + Signals. Planları görün
- Ücretsiz
- Kayıt yok
- Yazdığınız hiçbir şey saklanmaz
Portföy
Korunma
Betayı 1.2 seviyesinden yaklaşık 0.00 seviyesine indirmek için 12 kontrat ($300,000.00 endeks) satın.
- Kesin korunma
- Her biri $25,000.00 olan -12.00 kontrat (5000 x 5); tam kontratlar istenen 0 yerine 0.00 beta bırakır.
- Ne yapar
- Endeks %10 düşerse, beta sabit kalırsa portföy korumasız yaklaşık -$30,000.00, korumalı +$0.00 hareket etmelidir.
- Ne yapmaz
- Beta korunması dalgalanmanın piyasa kısmını kaldırır, seçilen hisselerin kendi hareketlerini değil; kısa bir korunma piyasanın yükselişlerinden de vazgeçer.
Endeks hareket ettiğinde portföyün beklenen hareketi, tam kontratlı korunmayla ve korunmasız. %10 düşüş işaretli.
| Endeks | Korumasız | Korumalı |
|---|---|---|
| -20% | -$60,000.00 | +$0.00 |
| -10% | -$30,000.00 | +$0.00 |
| -5% | -$15,000.00 | +$0.00 |
| +5% | +$15,000.00 | +$0.00 |
| +10% | +$30,000.00 | +$0.00 |
Yalnızca eğitim amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yanıt, hesabınızdan ya da piyasadan değil, yazdığınız rakamlardan gelir. Simüle edilmiş sonuçlar varsayımsaldır ve sınırlıdır: gerçek işlemde slippage, boşluklar, değişen kazanma oranları ve duygular vardır. Kaldıraçlı ürünlerle işlem yapmak hızla para kaybettirebilir, hepsini de. Risk uyarısı
Yalnızca eğitim amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; işlem risk taşır.
Piyasayı çıkarmak
Beta bir portföyün endeksle ne kadar hareket ettiğini ölçer: 1.2 betada endeksteki %10 düşüş genellikle portföyde %12 düşüş getirir. Portföy çarpı beta değerinde endeks vadelisi satmak hareketin bu kısmını iptal eder; geriye pozisyonlarınızın piyasaya karşı performansı kalır. Daha az satmak betayı aradaki herhangi bir seviyeye indirir.
Betalar kayar ve bir korunma teminat ile her vadede devir gerektirir; bu da vadeli ile endeks arasındaki farka mal olur. Betayı korelasyon hesaplayıcısı ile ölçün, vadeli fiyatını adil değeriyle vadeli adil değer hesaplayıcısı ile karşılaştırın ve tüm karışımın dalgalanmasını portföy riski hesaplayıcısı ile görün.
Tavsiye değildir. Girdiğiniz sayılarla aritmetik; betalar değişir ve endeks yükseldiğinde bir korunma para kaybedebilir.
Sonraki araçlar
Vadeli işlem adil değer hesaplayıcı
Spot üzerindeki adil vadeli fiyat, pahalı mı ucuz mu.
Portföy riski hesaplayıcı
Bir varlık karışımının ne kadar dalgalandığı.
Fiyatlar
Üç yol. Sizinkini seçin.
Tüm planları gör · Bir ajanı ücretsiz deneyin
Baroq paranızı asla tutmaz ve sizin yerinize asla işlem yapmaz. Yalnızca eğitim amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; işlem risk taşır.