상관계수 계산기
두 시장이 얼마나 가깝게 함께 움직이는지.
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베타 헤지 계산기
몇 계약의 지수 선물이 포트폴리오에서 시장 움직임을 빼는지, 또는 베타를 원하는 수준까지 낮추는지.
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포트폴리오
헤지
12계약(지수 $300,000.00)을 매도하면 베타가 1.2에서 약 0.00이 됩니다.
- 정확한 헤지
- 계약당 $25,000.00인 -12.00계약(5000 x 5). 정수 계약으로는 원하는 0 대신 베타 0.00이(가) 남습니다.
- 하는 일
- 지수가 10% 하락하면, 베타가 유지될 경우 포트폴리오는 헤지 없이 약 -$30,000.00, 헤지하면 +$0.00 움직일 것입니다.
- 하지 않는 일
- 베타 헤지는 출렁임 가운데 시장 몫을 없앨 뿐, 고른 종목 자체의 움직임은 없애지 않으며, 매도 헤지는 시장의 상승도 포기합니다.
지수가 움직일 때 포트폴리오의 예상 움직임, 정수 계약 헤지 있음과 없음. 10% 하락 행이 표시되어 있습니다.
| 지수 | 헤지 없음 | 헤지 있음 |
|---|---|---|
| -20% | -$60,000.00 | +$0.00 |
| -10% | -$30,000.00 | +$0.00 |
| -5% | -$15,000.00 | +$0.00 |
| +5% | +$15,000.00 | +$0.00 |
| +10% | +$30,000.00 | +$0.00 |
교육 목적일 뿐 투자 자문이 아닙니다. 답은 귀하의 계좌나 시장이 아니라 입력하신 숫자에서 나옵니다. 시뮬레이션 결과는 가정이며 한계가 있습니다. 실제 거래에는 슬리피지, 갭, 변하는 승률, 감정이 있습니다. 레버리지 상품 거래는 돈을 빠르게 잃을 수 있으며 전부를 잃을 수도 있습니다. 위험 고지
교육 목적일 뿐, 금융 조언이 아닙니다. 거래에는 위험이 있습니다.
시장 움직임 빼기
베타는 포트폴리오가 지수와 함께 얼마나 움직이는지를 잽니다: 1.2이면 지수가 10% 떨어질 때 포트폴리오는 보통 12% 떨어집니다. 포트폴리오 금액에 베타를 곱한 만큼 지수 선물을 팔면 그 부분의 움직임이 상쇄되어, 보유 종목이 시장 대비 어떻게 하는지만 남습니다. 덜 팔면 베타를 그 사이 어느 수준으로든 낮출 수 있습니다.
베타는 변하고, 헤지에는 증거금과 만기마다의 롤오버가 필요하며, 이는 선물과 지수의 차이만큼 비용이 듭니다. 베타는 상관관계 계산기로 재고, 선물 가격과 적정가치의 비교는 선물 적정가치 계산기로, 전체 조합의 출렁임은 포트폴리오 위험 계산기로 보세요.
조언이 아닙니다. 입력한 숫자에 대한 계산입니다. 베타는 바뀌며, 지수가 오르면 헤지에서 손실이 날 수 있습니다.
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